売買システム入門 目次



序文                                                          7

謝辞                                                          9

第1章 トレーディング・システムの開発と実行                 11

 序論                                                       11
 お決まりの告知                                             13
 トレーディング・システムとは?                             14
 自由裁量トレーダー対メカニカル・システムトレーダーの比較   15
 なぜトレーディング・システムが必要なのか?                 17
 堅牢なトレーディング・システム――トップス・コーラ         19
 トレーディング・システムの実行方法は?                     20
 勝者は? 敗者は?                                         21
 テクニカル分析からの脱却                                   22

第2章 トレーディング・システムデザインの原則               23

 序論                                                       23
 トレーディングに対する信条は?                             24
 6つの基本原則                                             27
 ルール1:プラスの期待収益率                               28
 ルール2:限定したルール数                                 31
 ルール3:堅牢なルール                                     40
 ルール4:複数枚数をトレードする                           47
 ルール5:リスク管理、マネー・マネジメント、ポートフォリオ設計  51
 ルール6:完全に機械化されたシステム                       59
 要約                                                       59

第3章 システムデザインの基礎                               61

 序論                                                       61
 マーケット・トレンドを判断する                             62
 トレンドに従うべきか、従わないべきか?                     68
 最適化すべきか、否か?                                     73
 ストップロス:問題解決か、新たな問題か?                   79
 システムデザインの段階でリスク管理について考慮しているか? 91
 データ! その取り扱いにご注意を!                         96
 仕掛けと仕切りの注文執行方法を決める                       99
 シミュレーション結果の要約について理解する                100
 パフォーマンス要約に現れないこと                          104
 リアリティーチェック                                      106

第4章 トレーディング・システム開発                        109

 序論                                                      109
 トレンドフォロー・システムの背景にある考え方              110
 65SMA−3CCトレンドフォロー・システム              111
  ストップロスの有効性                                    129
  65SMA−3CCシステムにフィルターを設定する        136
  65SMA−3CCシステムに仕切りルールを追加する      143
 チャネル・ブレイクアウト−プルバック・パターン            146
 ADXバースト・トレンド追求システム                      161
 トレンド−アンチトレンド・トレーディング・システム        168
 金−債券マーケット間システム                              178
 ボトムフィッシング・パターン                              190
 一大チャンスを見極める                                    200
 要約                                                      206

第5章 トレーディング・システムのバリエーションを構築する  209

 序論                                                      209
 トレイリングストップを追加した終値ベースのチャネルブレイクアウト・システム    212
 ボラティリティーエグジットを追加した終値ベースのチャネルブレイクアウト        216
 20ティックバリアを追加したチャネルブレイクアウト・システム                  221
 インサイドボラティリティーバリアを追加したチャネルブレイクアウト・システム    226
 チャネルブレイクアウトのバリエーション・システムが持つ統計的意味              229
 2種類のADXバリエーション・システム                                        234
 プルバック・システム                                                          239
 長距離爆弾−パターンベース・システム                                          245
 要約                                                                          251

第6章 資金残高曲線分析                                                        253

 序論                                                                          253
 資金残高曲線の“滑らかさ”を測定する                                          254
 仕切りルールとポートフォリオ戦略が資金残高曲線に及ぼす影響                    261
 月次資金残高曲線分析                                                          273
 フィルターが資金残高曲線に及ぼす影響                                          281
 要約                                                                          286

第7章 マネーマネジメントの概念                                                289

 序論                                                                          289
 破産の確率                                                                    290
 相互作用――システムデザインとマネーマネジメント                              295
 ドローダウン予測                                                              304
 勝ち負けに対応してポジションサイズを変更する                                  309
 要約                                                                          313

第8章 データスクランブル                                                      315

 序論                                                                          315
 システムについて本当に知りたいこと                                            316
 過去は序章にすぎない――無条件サンプリング                                    317
 データスクランブル――必要となるすべての擬似データ                            320
 擬似データを使ってボラティリティー・システムを検証する                        328
 要約                                                                          332

第9章 トレーディング面でのシステム                              333

 序論                                                            333
 シミュレーションの問題点                                        334
 ペーパートレーディング――賛成意見と反対意見                    335
 自分のシステムを信頼しているか?                                336
 時間は味方である                                                338
 例外なし                                                        339
 完全なトレード追跡能力                                          340
 メジャートレンドに沿って仕掛けることが“保証される”方法        341
 スタートアップ                                                  342
 リスク管理                                                      343
 プランは?                                                      344
 どのようにコンプライアンスをモニターするのか?                  345
 不安を打ち消せ!                                                346
 トレードに集中する                                              346
 頭とハートでトレードする                                        347
 要約                                                            349

参考文献                              350

訳者あとがき                              352



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