売買システム入門 目次 序文 7 謝辞 9 第１章 トレーディング・システムの開発と実行 11 序論 11 お決まりの告知 13 トレーディング・システムとは？ 14 自由裁量トレーダー対メカニカル・システムトレーダーの比較 15 なぜトレーディング・システムが必要なのか？ 17 堅牢なトレーディング・システム――トップス・コーラ 19 トレーディング・システムの実行方法は？ 20 勝者は？ 敗者は？ 21 テクニカル分析からの脱却 22 第２章 トレーディング・システムデザインの原則 23 序論 23 トレーディングに対する信条は？ 24 ６つの基本原則 27 ルール１：プラスの期待収益率 28 ルール２：限定したルール数 31 ルール３：堅牢なルール 40 ルール４：複数枚数をトレードする 47 ルール５：リスク管理、マネー・マネジメント、ポートフォリオ設計 51 ルール６：完全に機械化されたシステム 59 要約 59 第３章 システムデザインの基礎 61 序論 61 マーケット・トレンドを判断する 62 トレンドに従うべきか、従わないべきか？ 68 最適化すべきか、否か？ 73 ストップロス：問題解決か、新たな問題か？ 79 システムデザインの段階でリスク管理について考慮しているか？ 91 データ！ その取り扱いにご注意を！ 96 仕掛けと仕切りの注文執行方法を決める 99 シミュレーション結果の要約について理解する 100 パフォーマンス要約に現れないこと 104 リアリティーチェック 106 第４章 トレーディング・システム開発 109 序論 109 トレンドフォロー・システムの背景にある考え方 110 ６５ＳＭＡ−３ＣＣトレンドフォロー・システム 111 ストップロスの有効性 129 ６５ＳＭＡ−３ＣＣシステムにフィルターを設定する 136 ６５ＳＭＡ−３ＣＣシステムに仕切りルールを追加する 143 チャネル・ブレイクアウト−プルバック・パターン 146 ＡＤＸバースト・トレンド追求システム 161 トレンド−アンチトレンド・トレーディング・システム 168 金−債券マーケット間システム 178 ボトムフィッシング・パターン 190 一大チャンスを見極める 200 要約 206 第５章 トレーディング・システムのバリエーションを構築する 209 序論 209 トレイリングストップを追加した終値ベースのチャネルブレイクアウト・システム 212 ボラティリティーエグジットを追加した終値ベースのチャネルブレイクアウト 216 ２０ティックバリアを追加したチャネルブレイクアウト・システム 221 インサイドボラティリティーバリアを追加したチャネルブレイクアウト・システム 226 チャネルブレイクアウトのバリエーション・システムが持つ統計的意味 229 ２種類のＡＤＸバリエーション・システム 234 プルバック・システム 239 長距離爆弾−パターンベース・システム 245 要約 251 第６章 資金残高曲線分析 253 序論 253 資金残高曲線の“滑らかさ”を測定する 254 仕切りルールとポートフォリオ戦略が資金残高曲線に及ぼす影響 261 月次資金残高曲線分析 273 フィルターが資金残高曲線に及ぼす影響 281 要約 286 第７章 マネーマネジメントの概念 289 序論 289 破産の確率 290 相互作用――システムデザインとマネーマネジメント 295 ドローダウン予測 304 勝ち負けに対応してポジションサイズを変更する 309 要約 313 第８章 データスクランブル 315 序論 315 システムについて本当に知りたいこと 316 過去は序章にすぎない――無条件サンプリング 317 データスクランブル――必要となるすべての擬似データ 320 擬似データを使ってボラティリティー・システムを検証する 328 要約 332 第９章 トレーディング面でのシステム 333 序論 333 シミュレーションの問題点 334 ペーパートレーディング――賛成意見と反対意見 335 自分のシステムを信頼しているか？ 336 時間は味方である 338 例外なし 339 完全なトレード追跡能力 340 メジャートレンドに沿って仕掛けることが“保証される”方法 341 スタートアップ 342 リスク管理 343 プランは？ 344 どのようにコンプライアンスをモニターするのか？ 345 不安を打ち消せ！ 346 トレードに集中する 346 頭とハートでトレードする 347 要約 349 参考文献 350 訳者あとがき 352
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