PanRolling 相場データ集 CD-ROM 株価指数債券先物版 Jan 18, 2017 1. はじめに 本 CD-ROM は日本が世界に誇る日経平均株価指数先物/オプション、債券先物、 またそれらと関係の深い各種銘柄を 1 枚の CD に凝縮した日本初の相場デー タ集です。これらの金融先物、オプションは概して流動性、ボラティリティの 観点から投資対象として優れていていますが、そのデータは、これまで一般投 資家の皆様にとって入手困難なものでした。この貴重なデータを、システムの 開発、投資の準備、相場に関係する各種研究、記念品としてお役立て下さい。 本データを入手した皆様の投資活動が今後一層有利に展開することを願ってや みません。 本 CD-ROM に収録されている銘柄および期間は以下の通りです。 (1) 日経 225 先物 (大証) 1988/09/03 〜 2017/01/13 (2) 日経 225 先物 (SGX) 1986/09/03 〜 2017/01/13 (3) 日経 225 先物 (CME) 1990/09/25 〜 2017/01/13 (4) 日経 225 オプション (大証) 1989/06/12 〜 2017/01/13 (5) 日経 300 先物 (大証) 1994/02/14 〜 2014/6/12 (6) ダウ工業株 30 種先物 (CBOT) 1997/10/06 〜 2015/06/19 (7) S&P 500 株価指数先物 (CME) 1982/04/21 〜 2017/01/13 (8) 債券先物 (東証) 1985/10/19 〜 2017/01/13 (9) T-Bond 先物 (CBOT) 1977/08/22 〜 2017/01/13 (10) 日本円先物 (CME) 1977/01/03 〜 2017/01/13 (11) 米ドル先物 (TIFFE) 1991/04/22 〜 2001/12/11 (12) TOPIX 先物 (東証) 1990/04/03 〜 2017/01/13 (13) VIX 先物 (CFE) 2004/04/05 〜 2017/01/13 (14) 円建日経225先物 (CME) 2004/02/23 〜 2017/01/13 日経 225 の SQ データは TOP Directry の NK225SQ.TXT です。 2. 使い方 各データファイルは NK225 日経 225 先物 (大証) NKSIMEX 日経 225 先物 (SGX) NKCME 日経 225 先物 (CME) NK225OP 日経 225 オプション (大証) NK300 日経 300 先物 (大証) DJIA ダウ工業株 30 種先物 (CBOT) SP500 S&P 500 株価指数先物 (CME) JGB 債券先物 (東証) TBOND T-Bond 先物 (CBOT) JYCME ?????????? (CME) USD 米ドル先物 (TIFFE) のそれぞれのディレクトリに収録されています。各データファイルは以下の様 に名前がつけれられています。 NKF9812.TXT <-><--> <-> A B C A: 銘柄コード 銘柄と一対一に対応する 2 もしくは 3 桁のコード。 B: 限月 (西暦の下二桁と月) ただし、現物は "CASH", つなぎ足 (サヤ修正あり) は "CONT", つなぎ足 (サヤ修正なし) は "CONP" となっています。 C: 拡張子 (TXT で一定) オプションの場合は、 9812C145.TXT <-->|<-> A B C A: 限月 (西暦の下二桁と月) B: C: コール P: プット C: 権利行使価格上3桁 (145 -> 14,500 円, 141 -> 14,125 円) となっています。 Weekly オプションデータへの対応について。 第一週、第三週、第四週、第五週に SQ を迎える取引に対して、例えば 2015年9月第3週限、コール、権利行使価格 19,000 円の場合、 1509W3C190.TXT のファイル名を採用します。同様に 2015年10月第1週限、プット、権利行使価 格 18500 円の場合、 1510W1P185.TXT のファイル名となります。 今後、ウィークリーオ?廛轡腑鵑良甬敕拗腓い砲茲蝓⊃????????? SQ 日表示に 統一する可能性があります。 ファイルは先物、オプションともに以下のフォーマットで記録されています。 日付 始値 高値 安値 終値 出来高 取組高 19980707 1168.40 1170.70 1162.50 1167.30 70999 350306 19980708 1167.25 1177.80 1166.30 1174.90 78691 351440 19980709 1172.00 1176.00 1165.00 1167.50 92478 347198 ... ... ... ... ... ... ... T-Bond における「1/32」ポイントは小数で表現されています。つまり 3/32 は 0.09375 と表現されます。 【つなぎ足】 つなぎ足とは、最も取り組み高の多い限月の価格をつなぎ合わせたデータです。 限月の乗り換え時に発生するサヤを過去に向かって修正したものと、サヤ修正 なしのものを提供しています。 但し、日経225先物(大証、CME)、債券先物については出来高で限月を乗り換え ています。 【エクセルファイル】 各ディレクトリに対応してエクセルファイルが一つ存在します。これはそのディ レクトリの全データをあらかじめ Book 形式に読み込んだもので、Excel をお 使いの方は?瓩鵑匹Δ米匹濆??????????????????????????????? 【夜間取引】 CME の Globex、CBOT の Project A に対応しています。銘柄コードの最後が "Z" で終るものは夜間取引の値段情報を含むデータを意味します。"Z" のない ファイルは夜間取引を無視した 4 本値段ファイルです。夜間取引の価格帯の みを含むデータはありません。 3. T-Bond 表面利率の変更に関して CBOT の Treasury 関連の先物の表面利率が 2000 年 3 月限より 8% から 6% に変更になりました。2000 年 3月限が当限に回ったことに伴いまして 1999 年 12 月限以前のデータに関しても 6% を想定した価格に変換したデータを提 供致します。 4. 注意事項 お買い上げの1名様のみがこのデータを使えます。 Pan Rolling はデータが正確であるよう最善を尽くしておりますが、その正確 性について保証するものではありません。 大証日経 225 先物に関しまして、以下の日々においては期近の取り引きがな かったものと弊社では認識しております: 90/10/02 90/12 限 92/01/06 92/03 限 94/01/24 94/03 限 5. 収録国内取引所一覧 OSE 大阪証券取引所 TSE 東京証券取引所 TIFFE 東京金融先物取引所 6. 収録海外取引所一覧 CBOT Chicago Board of Trade シカゴボードオブトレード CFE CBOE Futures Exchange シカゴ先物オプション取引所 CME Chicago Mercantile Exchange シカゴマーカンタイル取引所 SGX Singapore Exchange シンガポール取引所 7. ご質問、ご要望 電子メールを歓迎します。support@panrolling.com までお寄せ下さい。 銘柄の新規収録御要望にはできる限り対応申し上げます。 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-9-18 第三雨宮ビル6F パンローリング株式会社 Tel:03-5386-7391 Fax:03-5386-7393