基本構造（1)
プログラム内で使う変数の定義を行います。
エントリー時間、エグジット時間、エントリーの際のトリガー等のルールの設定、様々な設定を最初に行っておきます。
基本構造（2)
エントリー部分をプログラム化します。
すなわち、設定した条件により投資判断を行い、買い（ロング）や売り（ショート）の売買注文の発注を行います。
買いや売りの戦略が複数あるような場合は、各戦略の名称を変えることで、どの戦略でエントリーしているのか等を一目で把握することが可能です（ちなみに左のコードでは、単純に”long”、”short”とのみ記述しています）。
基本構造（3)
エグジット部分をプログラム化します。
すなわち、ロスカット、またはトレイリング・ストップ、利益確定等を詳細に設定することが可能です。
パフォーマンス評価
難しく見えるデイトレード･システムも少しの努力で簡単に構築することが可能です。
また、日足のオーバーナイトシステムと同様にバックテストの結果を表示し、検証を行うことができます。
※ 検証期間は2000年3月23日から2007年4月11日
※ 縦軸は資産の成長額、横軸はトレード回数を示す。
※ 手数料・スリッページ及び元本は含まれておりません。
検証結果
ここからさらに、システムの検証を進めていく場合に、曜日ごとのパフォーマンス、月次ごとのパフォーマンス等の観点からそれぞれストラテジーの有効性を検証することができます。
前述の日足を使った長期トレーディング・システムと同様にシグナルが日中足（図は5分足）ベースのチャート上に表示されます。
月曜日
曜日効果の検証例（前記のデイトレードシステムの検証例）
構築した戦略の曜日効果（アノマリー）等も手軽に分析・検証することができます。
月次ごとのパフォーマンス等、様々なケースを想定し検証を行うことが可能です。
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