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運用の対象は、現在は日本の商品先物市場（ガソリン、白金、ゴム）ですが、過去には株価指数先物や個別株メインにトレードしていたときもありました。主に使っているシステムは最大で１日に2回までシグナルがでるデイトレードシステム、もしくは1日だけオーバーナイトするようなシステムを複数使っての分散運用しています。
システム運用を始めた頃は、パラメータ次第でどうにでもなるテクニカル指標を多く使っていたのでカーブフィッテングに陥っていることも多く、あまり上手く行きませんでしたが、テクニカル指標と決別したことによってカーブフィッテングに陥っている確率が減り、概ね上手くいくようになりました。それでも大きなドローダウンを食らうことがありました。
原因の１つはシステムをあきらめる時期（システムのロスカット）が遅すぎたからだと考えています。システムはカーブフィッテングに陥っている可能性もあるし、状況が変わってしまうこともあるのだから、上手く行かなくなったらすっぱりあきらめるのが重要だと思っています。システムをあきらめても運用を続けられるように常々もっと良いルールはないか検証しないといけません。もう1つの原因は、パフォーマンスが似すぎたシステムを多く配分していたことです。なるべくパフォーマンスの相関が小さなシステムを組み込むべきでした。
また1回のトレードに取るリスクは、最大でも許容ドローダウンの1/20程度までに抑えて、機能しなくなるシステムが出てきても、許容ドローダウン内に収まるよう気をつけています。
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