最初の投資資金を1000とし、途中の追加、引出しを調整して、純粋なリターンのみを反映させた数字=時間加重収益率 総損益 検証期間の全ての建玉の総損益 トレード数 検証期間の全ての建玉のトレード回数 Duration 検証期間の全ての建玉の平均建玉期間 平均利益 検証期間の全ての建玉の平均の損益 勝率 検証期間の全ての建玉の総合の勝率 ケリーの公式の値:K={(1+R)P-1}/R 勝率:P、損益レシオ:R が与えられているゲームにおいて、資金の増加率を最大化する割合を与える公式 いつも資金の一定比率を賭けることになる。
統計学者のレオ・ブレイマンは、ケリーの公式が次の2つの理由でベストであることを示した。 Note:ケリー方式は自分にとって有利なゲームにのみ適する。不利なゲームに適用すると、最速で資金を失うことになる
リスク・リワード・レシオ(損益増減曲線の傾き/標準誤差)
Profit Factor (総利益/総損失) |