為替市場のチャートをご覧いただくと判るとおり、
1日の変わり目で窓を開ける事無く推移している。
この為、為替相場のテクニカル分析では“ギャップ”を利用した分析が殆ど役に立たない。
すなわち“ギャップ理論”に基づいた戦略を用いた場合、
売買サインが殆どでないシステムになってしまうのである。
ではどうするのか?
為替相場では、市場の特性から考えて、
流れを分析する手法が主流となってくるのである。
アルゴリズムの種別は大きく分けて
- レンジ系
- トレンドフォロー系
- 上記を併せたマルチストラテジー
の三つに大別できる。
本DVDでは、FXシステムトレードの全般を理解して、
ユーロ円の5分足で、
を基に売買システムを構築する上での問題点の抽出と改善を示す。
システムをカスタマイズするために、
戦略や使用ツールの弱点は何なのか?
弱点を補える戦略はあるのか?
などアルゴリズム構築のヒントになるだろう。
■プログラム
1.システムトレードとは?
感情や心理を排除して、理論に基づいて機械的に売買する事
トレードに悪影響を及ぼす人間心理
- 自己肯定的な環境のみ容認する心理
- 思考を正反対に急変させられない心理
理論に基づいた売買
2.システムトレードを行うには?
※ 継続性とマネーマネージメント
3.アルゴリズムの構築
- トレード方法の選択〜フォワードテスト
- アルゴリズム構築のポイント
- どの戦略が有効か?(レンジ相場、トレンド相場)
- 時間軸
- 数式で表せるような明確なルール作りが必要!
- 流れ図を作成し矛盾を排除する
4.アルゴリズムの構築の実際
- 売買ルール(買いエントリー、ドテン、エグジット)
- 変数・配列等初期条件設定
- 判断条件の設定
- エントリー判断と売買の実行
- エグジット判断と売買の実行
- Total Trade Analysis
- (総損益・ドローダウン・プロフィットファクター・勝率)
- 成績向上のために
※ 問題点の抽出と改善方法の検討
- AROONの最適化の場合
- 他指標を利用した場合
- 調整及び最適化に関して
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