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自動売買の講師としても活躍なさっている片岡様に、システムトレードについて語っていただきました。
私のトレードスタイルは、システムトレード、裁量トレードを行っております。「取れ
る市場を探し、トレードをする。」 それが、私のトレードスタイルです。ただし、シス
テムトレードは、そのシステム（＝売買手法）が、認知されてしまえばシステムとして勝
てなくなる確率は80％くらいだと思います。自分の知らない所で発表される事や、マーケッ
トが変わりシステムが通じなくなる事も多々あります。こう言ったリスクも考えながら売
買する事を大切にしています。
現在売買している市場は、株価指数先物市場で、TOPIXと225、225オプションを取引し、
東京工業品取引所におけるガソリン・灯油・ゴムも、少ししています。しかし、メインは、
株価指数先物や225オプションです。何故、少し前まで商品先物市場をメインで取引を行っ
ていたにも関わらず、現在は株価指数先物や225オプションがメインになったのかは、商品
先物市場は私にとって、難しくなったからです。市場が、難しくなったと思ったら、そん
な市場で無理してする事はありません。自分が簡単だと思った市場で、取引すれば良いの
です。
よく、移動平均のゴールデンクロスは使い物にならないなんて言われていますが、本当に
分足、日足、週足を含め全部、全銘柄検索したのかと言いたいところです。今回の自動発注
セミナーに出てくるソフトバンクのトレードシステムはゴールデンクロスですが、スリッペー
ジを入れてないとは言え、フィルターをかけずに右肩上がりになっているのだから、フィル
ター、スリッページを入れると、使えるレベルまでに改良出来るかも知れません。このよう
に、あらゆるシステムを研究すれば良いと思います。と言う私も、まだまだ検索していない
ので、検索すれば良いシステムは、まだまだ出てくると思っています。
その検索したシステムにおいてドローダウンは、無いに越した事はありませんが、それも
コストと考えるしかありません。おおよそ目安としては、１システムあたりの資金に対して、
最大ドローダウンの15％を最大リスクにしています。
そのシステムトレードの運用において勝率はさほど重要ではなく、プロフィットファクター
（以降PF）こそが、一番重要な値だと思います。PFの基準として、PF1.8以上を目安に作って
いますが、PF1.8ならば勝率55％くらいは欲しいところです。
それから、私が大損した時の事を伝えさせて頂きます。当時、サヤで無理した貼り方をし
てしまったのです。その時、かなり又裂きで損切りした事があり、大ダメージを被ったこと
がありました。これは、裁量による売買でしたが、その教訓として「相場を貼る時は、無理
してはいけない。」と再び認識致しました。また、逆にサインが出ていたら、たとえシステ
ムトレードでなくても、手仕舞うべきだとも、思いました。自分が間違っていたら、素直に
認める事です。
尊敬するトレーダーは、長尾慎太郎先生です。パンローリング様の翻訳本などにも、多数
監修されていらっしゃいますから、凄い方としか言いようがないです。もしシステムトレー
ドの勉強をするなら、この先生のセミナーが多数DVDやビデオ化していますので、それで勉
強するのをお勧め致します。
最後に、相場で勝てない方に伝えさせて頂きます。もし貴方が、相場で勝てないとしたら
間違った勉強をしているか、勉強をしていない可能性が60％だと思っています。残りの30％
は間違っていない勉強をしていても、そのルールが守れない場合です。
システムトレードは、いくら良いシステムが出来ても、やり続けるのも難しいと思います。
だからこそ、自動発注で容赦なく機械が発注するものが有っても良いと考えたのです。
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