たくさんのご参加をいただき、ありがとうございました。
システムトレードセミナー、大盛況で終了いたしました!!
システムトレード戦略に関するなくてはならないエッセンスと成功のための正しいロードマップをお贈りしたこのセミナーの収録DVD、予約受付を開始いたしました。
見逃してしまった方必見です。ご参加いただいたお客様も是非復習用としてどうぞ!
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ご参加者様のお声
■高橋氏、斉藤氏もそこそこ 柳谷さんは見事においしい話をしてくれてありがたかった。 ■斉藤先生の利回りとトレードの回数の話が印象に残った。 ■斉藤氏の講演内容が自分にとってはとても適切な内容、即実行可能という印象を持ち大変有効でした。 ■トレードルールの辞め方は参考になった。 ■それぞれの人の思考が参考になった。 ■斉藤さんと柳谷さん具体的で良かった。 ■第四部の内容は具体的、実践的で良かった。 ■第五部の話はおもしろかった。 ■マネックスのチャートフォリオは興味深く感じた。 ■第4部、第5部は特に勉強になった。■CTODの話は参考になった→それだけでセミナー費用以上の価値があった。 ■柳谷氏の話もDVDとおなじ内容だったが良かった。 ■柳谷さんの内容、数年前からほぼ同じですが少しづつ進化していました。また同じ内容でも新しいデータの検証結果が聞けたのがよかったです。 ■斉藤さんのお話で単体ルールの利回りだけでなくトレードの回数、全体としての利回りが大切という点は参考になる。 ■ドローダウンの具体的な話が良かった。 ■システム売買はドローダウンを我慢できるかどうかが重要。 ■トレードステーションを初めて知りました。 ■斉藤先生のセミナーは2回目でしたが今回も良かった。 ■賃金管理の重要性。 ■条件がきつすぎると売買チャンスが減り、年間の利回りが出せないというのが印象に残った。 ■システムトレードが広がる実感を持った。 ■斉藤氏の考え方が参考になった。 ■柳谷さんの心理的な話、マネーマネジメントの具体的な話がよかった。 ■システムトレードは難しいと思われた。もっと具体的な予備知識が欲しい。 ■システムの停止条件に新しい考えは良い。 ■斉藤さんがどのようなシステムを使っているのか知りたい。 ■西村氏のトレードステーションのより具体的な使い方が知りたい。 ■個人的には十分だった。 ■システムの良否の見分け方と売買ルールはシンプルなほうが良いということがよく分かった。 ■もう少し一人づつの話をゆっくり聞きたい。 ■コストパフォーマンスが高くてよかったです。 ■西村氏のセミナーは海外の話などがあり興味深かった。 ■システムトレードがどういうものかを知りたかったので、その目的に対して非常に有意義なものとなりました。またこのようなセミナーの開催をお願いします。 ■今回のように安価で良質なセミナーをお願いします。 ■自分のシステムがいかに有効か再確認できた。 ■斉藤先生とても解かり易く楽しみにしています。 ■いろいろなヒントを頂きました。 ■たいへん参考になりました。ありがとうございました。 ■とても内容の濃いセミナーでした。 ■本日は大変有意義でした。 ■各講師とも解かり易い講義だった。
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投資システムの構築方法や、自分が思いついた投資戦略をプログラム化するまでの考え方、実戦で効果的なロジックを解説していきたいと思います。
トレードで儲ける事は、簡単ではありません。十分な検証をせずにトレードを行い、損失を計上してマーケットから退場していく人が大半を占めています。
自分のアイデアが機能するかを検証する事で、実戦でトレードをする前に、過去の相場で機能するかを瞬時に判別する事ができるのです。
マネックストレーダーで使用されている「YesLanguage」は、プログラムの知識がない人でも、中学生レベルの英語力があれば、誰でも投資アイデアをプログラム化する事が可能です。
私自身もプログラムなど作成した事が無いレベルからスタートし、今では投資ロジックを自在に作成できるレベルに至ったので、自身の体験から、投資ロジックの作成方法・リスク・評価方法・運用方法及び実戦で効果的な投資アイデアを、解説していきます。
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■講演のプログラム
システムトレード向きの人はどっち?
使えるツールは多ければ多いほど良い!
勝てる戦略を持つ事が大事!
曖昧さを排除する事が大事!
投資アイデアの分解方法
投資アイデアの分解方法
酒田五法をプログラミングしてみよう!
プログラム作成手順
システム運用方法
システム停止ルールを作成しよう!
使えるアイデア集 〜翌日の始値を参照する方法、デバッグ、複数データを利用〜
IdeaTreeの紹介
サイト紹介
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講師/高橋謙吾
4年前から米国の指数先物や債券先物を中心にTradestation社の「Tradestation」を利用したシステムトレードでの運用を行っている。システムトレードでの運用経験から、某大手ネット証券会社のリアルタイムトレーディングツールの開発案件で、システムトレードの分野でアドバイザーとして参加し、監修・デザインを手がける。
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日々のトレードをする際には、自身なりの売買アイデアがあり、そのアイデアに基づいて売買を行なっているはずです。
知らず知らずのうちに独自のアイデアに基づき感情的な要素を排除し、粛々とシステムトレードを行なっている投資家も少なくないでしょう。システムトレードとはそのアイデアを数値等で客観的にルール化しトレードをすることを目的とします。
仮に、皆様が今後も裁量トレーダーであり続けるにしても、投資家の皆様のトレーディングの方向性を示し、投資家の皆様を自制させ、安定化させることを補助する役割としてシステムは大いに貢献してくれることと考えます。
そのアイデアはもちろん100%オリジナルである必要はありません。しかし、構築したシステムがなぜ機能するのかを完全に理解し、そのシステムの正確さに自信を持つための根拠として、アイデアを明確にしておく必要があります。裏を返せば、明確なアイデアに基づいていないトレードでは、負けたときの原因も分かりにくく、改善点があやふやとなりやすいでしょう。
ご自身で構築したシステムの改善はご自身にしかできないからです。
今回は皆様と一緒にシステム構築までの過程をフローチャート化した「プログラム化のプロセス」をもとに、その構築プロセスをご紹介し、システム完成までを披露いたします。
どのような投資対象がシステムトレードに適しているのか、また、その注意点といった一般論もカバーしていきます。
システムトレードに興味のある投資家の皆様が、システム構築プロセスの基本的なノウハウを習得されることを目的とし、より実践的なシステムトレードへの活用までを狙いとします。
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■プログラム化までのプロセス
アイデア(レンジ・アウトブレイク戦略、カウンタートレンド戦略、先行インジケータ戦略など)
アイデアが公式化できるか?/テストする仮説の構築/テストする仮説の検証/プログラム化(ExcelやEasyLanguageにて)
過去データによる検証/収益性は高いか?/リアルタイムテスト/最適化/システムの完成
■講演のプログラム
世界のシステム・トレード事情〜米国FuturesTruth社とは
TOPランキング・システムの代表的な手法
システム構築までの概念図
簡単なブレイクアウトシステムの構築手順(1)〜(6)
最適化(1) 最適なパラメータを見つける
最適化(2) パフォーマンスの改善効果
最適化(3) 過剰最適化の見分け方の一例
フォワード・テスト(考え方のみ)
こんなこともできる!〜 デイトレード・システムの場合
デイトレード・システムの構築(1)〜(9)
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西村貴郁(にしむらたかいく)
アーサーアンダーセン税務事務所、朝日KPMG税理士法人、KPMG税理士法人を経て、2005年6月30日に現社設立。システムトレードを得意とし、2006年4月に米国Striker証券会社等が行なう一任勘定取引に自社開発システム(24.FUJIKOシステム)を提供。同年8月には世界的な投資システム会社、米国MESA SOFTWARE社と業務提携「R-MESA3 Nikkei」を共同開発、日本における独占販売契約を締結する。同年11月には正規代理店としてトレードステーション2000iの販売を開始する。
2007年1月には米国Stafford Trading Companyと業務提携「STC Nikkei Daytrader」を共同開発、日本における独占販売契約を締結する。著書に、『トレードステーション入門』がある。
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今回の講演では、私のシステムトレードに対する考え方(何を重要視するかなど)や、私自身が実践で有効なアイデアを構築していく過程などをいくつかの検証結果をお見せしながらお話させていただく予定です。
ひとくちにシステムトレードとはいっても、自分自身の手でトレードのアイデアを検証するためのプログラムを組むことのできる方もいれば、市販のソフトを使っている方もいるでしょう。あるいは、自分自身では検証を行わずに、他人の考えたアイデア(売買手法など)でトレードしている方もいるのではないでしょうか。
本講演では、自分自身で検証を行うことができない方にも配慮し、現実のマーケットで一定の効果がある簡単なアイデアについてもお話させていただきます。
また、今回はパンローリング社様での初講演ということもあり、私自身が今現在に至るまでに経験してきた失敗談や、成功に至る進化の過程などもお話させていただければと思っています。
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〔検証結果からでた累積利益のグラフ〕
![](images/ruiseki.gif)
■講演のプログラム 『裁量トレードの成績を飛躍的にアップする システムトレード戦略』
システムトレードの基本的な考え方
誰でも再現可能なシンプルな売買ルール
システムトレードでの検証を自己裁量のトレードに生かすためのアイデア
システムトレードで抑えておくべきポイント【私自身が重要視しているポイント】
システムトレードの実践に必要な環境【使用パソコン/使用ソフト】
検証に必要なデータ
大前提条件
これもシステムトレード?【低PER戦略/ものまね戦略】
低PER戦略 仕掛けと決済のルール(例)
低PER戦略 資金管理のルール(例)
初期のポートフォリオ【運用資金300万円の場合】
低PER戦略(など)の問題点
私がシステムトレードでもっとも重視するもの
シンプルな売買ルール
当日の下落率を利用した1泊2日型ルール(1)(2)【買いルール/売りルール】
パフォーマンスアップの弊害
利回りと最大ドローダウンの検証
検証の方法
利回りを計算しよう
結論
検証結果を裁量トレードに生かす?
本日のまとめ
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斉藤正章(さいとうまさあき)
2001年から投資資金100万円弱から株式投資をスタートし、システムトレードにより、2006年資産1億円を突破。
膨大なバックテストに基づき下げ相場でも勝ち続けることの出来る投資手法を開発する。
著書に『株 勝率80%の逆張りシステムトレード術』がある。多数のマネー誌でも活躍中の人気者。
「常勝トレーダーの短期システムトレード」
講師/柳谷雅之 |
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トレーディングはお金による戦争ともいわれるようにとても過酷な世界です。
武装、戦略なしに戦いを挑んだのであれば、利益を上げるどころか、生き残る
ことさえ危ういでしょう。生き残り、そして利益を上げるため
の具体的な手法を順を踏まえて説明します。
まずはトレードで利益を上げ続けるということを正しく理解することから始めます。
優れたトレーダーは毎回勝ち続けているかのように錯覚しがちですが、
実際そうではありません。勝率と同じ位に重要な損益率の考え方を理解し、勝
率と損益率との関係で黒字か赤字かの明暗が別れることを学びます。
続いてどこで買い、どこで売るのかという売買戦略を説明します。世の中
に出回っている手法の多くは、曖昧さや、不完全さが残るものが多く、受け取
る側の解釈によっては、結果がまちまちになりがちですが、ここで説明するルールは誰にとっても明確で人間の感
覚が入る余地はなく、過去データによる検証結果によりその優位性も確
認します。
最後には資金を増やすために最も重要なマネーマネージメントについて公式を利用して解説しま
す。皆様が基礎売買技術が備わったトレーダーとして、活躍できることを望みます。
※柳谷氏のDVD発売の予定はございません。
■講演のプログラム
投資と投機(トレード)
トレードで利益が出るということ
損益率の考え方
計算例
とんとんに必要な損益率
悲しい現実
効用曲線
正確であることからの束縛
対処法
システムトレードとは
システムトレードのメリット、デメリット
売買ルールについて
なぜ短期なの
2007年は。。。
基礎技術とは
TDトラップ
検証結果(1)〜(4)、結論
OOPS(改)
売買ルール
ルール、追加ルール
検証結果(1)〜(4)、結論
R2ブレイク
売買ルール
例: 3758 ガンホー
検証結果(1)〜(4)、結論
スクリーニングの重要性
値下(上)がり率によるスクリーニング
検証結果(1)〜(4)、結論
身を守るためのマネー・マネージメント
資金を増やすためのマネー・マネージメント
参考文献
まとめ
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柳谷雅之(やなぎやまさゆき)
日本システムトレーディング代表、パンローリングチーフアナリスト。データに基づき検証するシステム売買には定評があり、2003年、2004年と運用成績100%、2005年は200%(元本は3倍)を越える脅威のパフォーマンス。あのラリー・ウィリアムズもが "Dr.メカニカル" と賛辞を称し、世界の「マーケットの魔術師」となるべく人物。ブルベア大賞2004 特別賞受賞者。
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