個人投資家・機関投資家問わず取引対象となっている日経225先物。 これに対し、個人投資家にあまり馴染みのなかったTOPIX先物ですが、 取引環境が整備されたことにより出来高も増加しており、取引しやすい環境が整っています。 この2つの銘柄は、長期的な過去データがあり、かつ高い流動性を維持しているため、 システムトレードを行うには最適な銘柄といえます。 今回の講演では、まず一般的に個人投資家が行っている取引手法のリスクとメリットについて 理解を深めていただきます。 それを踏まえた上で、日経225先物とTOPIX先物の売買戦略をご紹介し、それぞれの比較検討を行ない 両銘柄の特徴をお話いたします。 参加者の皆様には、ご自身の取引を振り返る機会とヒントを得ていただけるよう お話したいと思います。

【講演内容（予定）】
日経225先物とTOPIX先物それぞれの特徴／さまざまな取引手法についてそのリスクとメリット／日経225先物・TOPIX先物を使った売買戦略と比較／まとめ

■講師紹介

株式会社ゲイターズ 代表取締役社長。
ロボット専門トレーダー&トレードシステム開発技術者。20代より起業家・経営者として複数の企業経営に携わる。一旦セミリタイアしたことをキッカケに、自動売買のためのトレード手法やプログラム技術を専門的に学び、独自開発した自動売買プログラムを活用したロボット専門トレーダーに転身。複数のロジック・ストラテジーを組み合わせるポートフォリオ型の運用で年250％を超えるパフォーマンスをロボットトレードのみで記録。 2010年に株式会社ゲイターズを設立し代表取締役に就任、 現在、自動売買とシステムトレードの情報サイト225Laboの運営を行っている。
著作に『DVD 日経225先物とTOPIX先物のさや取り』、『DVD 勝率60%の225先物とTOPIX先物のペアトレード』がある。

シストレ未経験者の方のための事前学習動画

JPX日経インデックス400は年に1度、銘柄入れ替えによるリバランスを行っています。
このリバランスによって生じる株価のゆがみの原因とその狙いどころについてデータを用いて説明を予定しています。
今年は8月7日に入れ替え銘柄が公表され、8月31日から実施されます。実際のリバランスはその前営業日の8月28日の終値基準で行われます。 採用候補として主な銘柄は、ミクシィ、東京電力。除外候補として主な銘柄は、東芝、マクドナルドなどが挙げられています。 ミクシィの5月中旬から6月下旬までの株価上昇は、JPX日経インデックス400の中にヒントがあると考えています。

■講師紹介

ダントツ投資研究所所長。
1967年生まれ。新潟県村上市出身。電気通信大学卒業。ネットワークスペシャリストの資格を持ち大手IT企業に勤めながら、30万円から始めた投資資金をキャッシュで家を買えるほどまで殖やすことに成功。2012年1月に約20年勤めた会社を退職し、専業投資家の道を選ぶ。
『ダイヤモンドZAi』ミニ株バトル優勝、『日経マネー』個人投資家年間MVP、『日経ヴェリタス』アルファブロガーの情報力として登場するなど、個人投資家として数々のマネー誌で注目される。現在、日本証券新聞、日経マネーに定期コラムを持ち、BS12チャンネル マーケット・アナライズに準レギュラーとして活躍している。
また、ダントツ投資研究(ブログ)や夕凪所長の株主優待最新ニュース(メルマガ)で、安定的に儲けたい個人投資家に投資情報やノウハウを提供している。

保有してる株が、相場全体の暴落に巻き込まれて下がってしまった。そんな悔しい思いをしたことはありませんか？ 今回のセミナーでは、
（１）個別株固有の動きだけに注意する　（２）相場全体の動きを気にする必要がない　（３）損益の変化が安定している
に重点を置き、個人でできるヘッジファンドの戦略を伝授します。

多くのヘッジファンドは、「アルファ」を利益の源泉にしています。「アルファ」とは、市場全体の動きを取り除いた個別株固有の動きのことです。 個人投資家でも個別株の買いに、先物を売りを組み合わせる事などににより、ヘッジファンドと同様の戦略を実践することができます。
サブプライムショックの際に1年で150億ドルを稼いだ著名なヘッジファンドマネージャであるジョン・ポールソンは、２０１０年に油田事故で急落した石油株を買い、ＥＴＦをヘッジとして空売りしていました。
このように今回のセミナーでは、具体的にアルファを得る方法をご説明します。また、季節変化や指数を使ったサヤ取りなども紹介する予定です。 買うだけの個人投資家から、「戦略的なトレーダーになりたい！」そんなあなたに受講していただきたいと思います。

■講師紹介

個別株や指数先物などサヤ取りやイベントトレードを中心に売買をする個人トレーダー。
1993年からコモディティ市場でサヤ取りを始める。2000年には、世界三大利殖のひとつとして『サヤ取り入門』を執筆し、それまでベールに包まれていた手法を具体的に明かすことにより中国など海外でも出版されるベストセラーとなる。コモディティの出来高が減ってからは、サヤ取りの技術を応用し、リスク管理を徹底したトレードを実践している。トレード仲間とともにイベントトレードなどヘッジファンドが使っている戦略の研究に励み、着実に利益を積み重ねている。過去十年以上年間プラスを維持し続けている。パンレポートでも、サヤ取りやイベント関連のレポートを執筆中。

第一部 空売り比率を利用したオプションの活用

オプション取引は、相場感が当っていても時間的価値の減少などで大きな利益に結び付かなかったと言った声を聞くことがあります。 また、権利行使価格の選択に迷ってしまったり、売買タイミングについても計りづらかったりといったこと言う投資家の方がいますが、今回ご紹介する方法を活用すれば、そうした悩みが解消され、利益に結びつきやすくなるのではないかと思われます。 その考え方はシンプルで、需給のタイトな時にコールオプションを買うだけです。また、2015年7月はギリシャ債務問題で市場が揺れるなか、比較的高い空売り比率になっていましたが、こうした空売り比率が高いときに急落した場面でコールオプションを買えば、短期的に利益を上げることが可能だったのです。 一方上級者は、株価の上値が重たいときでも空売り比率が高い局面では、急落などの場面で買い戻しによって値を戻すといったリバウンドの動きが起こることを知っています。その動きに乗じて戻ったところでプットオプションを売り、プレミアム料をもらうなどの取引を行うことも考えられます。 このように空売り比率を活用し、株価の変動が読みやすいときにコールオプションやプットオプションを売買することによって、短期間で利益を上げられる可能性が高まると同時に、仮に株価が反対方向に動いても、コールオプションの買いでは損失が限定的になることが考えられるのです。 こうしたオプション取引にご興味のある方は是非ご参加ください。

第二部 リスクヘッジと利回りをあげるプラスアルファの運用術

経験の豊富な投資家で、損失を限定しながらさらに利益を伸ばしたいと考えている人は、もっと投資手法の幅を広げる必要があるかもしれません。 また、利益額が大きいにも関わらず損失も大きいため、結果的に出入りの激しい投機的な売買になってしまい、なかなか資産が積み上がらないと嘆いている投資家のみなさん。 さらに、中長期投資を目指して投資したにも関わらず、結果的に保有期間が長くなってしまった分だけ損失が膨らみ塩漬けなってしまったという投資家の皆さん。 実はこれらの要望や悩みを解決してくれるのがオプション取引なのです。今回のセミナーでは、上記の要望や悩みを解決するために、オプション取引を活用した売買手法についてお話しします。 また、投資額も少なくて済むよう、通常よく使われている日経225オプションに加え、個別株オプションを使った手法や、さらにはリートで安定的に運用したいと考えている中長期投資家向けには、利回りを上げるための手法などについてもお話しします。
ただ、考え方はとてもシンプルで、誰でもすぐに始められるのがポイントです。今回のセミナーにご参加いただけば、出入りの激しい投機的な売買から抜け出せるばかりか、プラスアルファの運用について学ぶことができますので、初心者から中級者のみなさんまでぜひご参加ください。

■講師紹介

IFTA国際検定テクニカルアナリスト。
勧角証券（現みずほインベスターズ証券）を経て、DLJdirectSFG証券（現楽天証券）に入社。マーケティングマネジャー、投資情報室長、同社経済研究所チーフストラテジストを歴任。
TOKYO MXテレビ、CS日テレなどの株式関連のテレビ番組に出演するほか、ラジオNIKKEIの「和島英樹のウィークエンド株！」ではレギュラーパーソナリティを務める。日経新聞やロイターニュースなどにマーケットコメントを発信し、個人投資家向けには「エコノミストマネー」や「ネットマネー」など、多数のマネー雑誌で投資戦略やテクニカル分析をプロの視点から解説。証券会社や証券取引所、銀行、高校などが主催する数多くのセミナーで講師を務め、人気を博している。
現在、投資教育サイト《アイトラスト》の総監修とセミナー講師を務めるほか、早稲田大学オープンカレッジで非常勤講師も務める。

知ってると得をする！オプション取引！ オプション取引が初心者の方は、 大阪取引所が提供している動画及びシミュ―レータ―で予習をした上での受講をお勧めします。 225オプションの魅力 オプションの価格について オプションの基本戦略について シミュレーター