パンローリング トップバー パンローリング Top 相場データCD-ROM オプション倶楽部 トレーダーズショップ/書籍、DVD販売 株式コーナー Pan発行書籍 セミナー 相場アプリケーション パンレポート 掲示板 相場リンク集
メールはこちらまで
ホーム > 発行書籍 > ウィザードブック >

ウィザードブックシリーズ Vol.113

勝利の売買システム
トレードステーションから学ぶ実践的売買プログラミング

“ジョン・ヒル著↓

2007年2月10日発売
ISBN 9784-7759-7079-9 C2033
定価本体7,800円+税
A5判 616頁

著 者 ジョージ・プルート、ジョン・R・ヒル
監修者 岩本祐介、West Village Investment株式会社
訳 者 山下恵美子

トレーダーズショップから送料無料でお届け ※TradeStationユーザ向けに イージーランゲージのソースコード (2.87MB) を無保証、無サポートで配布しています。
本書への賛辞 | 目次  | インタビュイー | 「Futures Truth」に登録のあるシステム | 読者のご感想 | 関連書籍

ロングセラー『究極のトレーディングガイド』の著者たちが贈る
世界ナンバーワン売買ソフト徹底活用術

ラリーウィリアムズを含む売買システム開発の大家16人へのインタビューも掲載
イージーランゲージにはこんなこともできる!

 今や売買システム構築ツールの世界標準である「トレードステーション(TS)」。ただ単に多種多様な指標と描画に対応したチャートソフトというだけではなく、自分自身でプログラムした分析手法や売買手法を過去のデータから検証し、最適な数値を解析することもできる、さらにはリアルタイムデータからのシグナル表示や全自動売買にも対応している画期的なシステム売買ソフトである。

 しかし、機能面ばかりが強調され、その機能を徹底活用しようというアイデアについてはあまり聞かれないのが悩みの種だった。この悩みを完全に解消しようとしたのが、システムトレードの第一人者ジョージ・プルートとジョン・ヒルによる本書『トレードステーションで勝つシステム開発』だ。

 本書は、TSの威力を十二分に活用し、運用成績の向上を計ろうとするトレーダーたちへのまさに「福音書」である。本書では、先物、オプション、株式のあらゆる市場のトレーダーを対象に、すぐに使える実際のソースコードがふんだんに提供されている。しかも数多くのプログラムがダウンロード可能だ。

 本書は、売買システムの開発ノウハウについて学べるだけでなく、TSのプログラミング言語であるイージーランゲージについての解説が施されており、まさに「一挙両得」の書である。TSのパワーの源は何と言っても、そのプログラミング言語である「イージーランゲージ」だ。TSがほかの売買ソフトを大きく引き離して世界最高の売買システム構築ツールとして君臨する秘密がここにある! まずこのイージーランゲージ活用の基本的概念を本書から会得してほしい。

 イージーランゲージの基本を解説したあとは、いよいよ本書のメインテーマであるプログラミングへと話を進める。正しいプログラミングのテクニックやプログラムの制御構造から、データ構造、およびTSの主要機能であるペイントバー、インディケーター、ショーミー、関数、戦略などの分析テクニックに至るまで、プログラミングに必要不可欠な要素を余すことなく紹介する。

 プログラミングの基本が身についたら、トレードステーションとイージーランゲージを使って、あなた独自の売買戦略やシステムを分析・構築・検証をしてほしい。

■本書の主な内容

 本書で得た知識を基に、自分の売買アイデアをシステムという形に変換すれば、正しい投資判断も思いのままだ。しかし、これで終わりではない。本書では、基本的な知識の習得に加え、変動率グラフの活用方法やオプション戦略にも触れている。

 しかも本書の締めくくりとして、システム売買の第一人者たちとのインタビューを紹介する。各分野で活躍する人々のインタビューから、売買アイデアの発展に役立つ多くのヒントが得られるはずだ。

 トレードする市場が株式であろうと、先物、オプションであろうと、成功するために共通して必要なことがひとつある。それは「信頼できる売買システム」だ。そして信頼できる売買システムの開発と活用に不可欠なのがトレードステーションなのだ。その効果的な利用法を指南するのが本書である。





■推薦のことば

「システムトレーダー必読の書になること請け合いだ。本書に記された斬新なタイミングパターンと見事な売買戦略、プルートとヒルの才能の豊かさを実感させられる。しかも売買システムのコードを完全に提供してくれるとは、何という太っ腹だろう。TS初心者にとって指標の設計と売買システム構築の格好の解説書になるだけでなく、ベテランユーザーにとっても有用な書になるはずだ」
――ネルソン・フリーバーグ(『フォーミュラリサーチ』編集者、『ネルソン・フリーバーグのシステム売買 検証と構築』著者)

「システム関連書に新たな仲間入りした本書は、この世界の第一線で活躍する2人の豊富な知識、説明、経験がぎっしり詰め込まれた、いってみれば「宝箱」だ。これまで気の利いた参考書のなかったトレードステーションのシステムトレーダーたちにとって、待望の書といえるだろう」――エドワード・ドブソン(トレーダーズプレス社社長)

「トレードステーションの有用な情報と実例がふんだんに盛り込まれている本書は、バージョン6.0のユーザーにとって貴重な情報源になることは間違いない」 ――ビル・クルス(トレードステーショングループの共同CEO)



目次

監修者まえがき
謝辞
はじめに

第1章 基礎

 イージーランゲージとは
  変数とデータ型
 演算子と式
 演算子の優先順序
 トレードステーション2000i対トレードステーション6.0
  トレードステーション2000i
   パワーエディター
   簡単なプログラム
   トレードステーション・ストラテジービルダー
  トレードステーション6.0
   パワーエディター
   簡単なプログラム
 まとめ

第2章 イージーランゲージのプログラム構造

 構造化プログラミング
 プログラムヘッダ
 演算モジュール――MyRsiSystem
 まとめ

第3章 プログラムの制御構造

 if-then文による条件分岐
 if-then-else文による条件分岐
 繰り返し制御構造
  for文による繰り返し処理
  while文による繰り返し処理
 まとめ

第4章 トレードステーションの分析テクニック

 インディケータ
 ペイントバーとショーミーのスタディ
 関数
 戦略
 まとめ

第5章 売買システムのパフォーマンス測定とシステムの最適化

 トレードステーションのサマリーレポート
  正味総損益
  日中の最大ドローダウン
  必要口座サイズと口座リターン
  平均トレード
  最大連勝数と最大連敗数
  総トレード数と1トレードの平均保有時間
  平均勝ちトレードと平均負けトレード
 トレード
 分析
 グラフ
 最適化
 まとめ

第6章 最強の売買戦略(各種売買戦略の紹介)

 キングケルトナー売買戦略
  キングケルトナーシステムの擬似コード
  キングケルトナーシステムのプログラム
  キングケルトナーシステムのまとめ
 ボリンジャーバンディット売買戦略
  ボリンジャーバンディットの擬似コード
  ボリンジャーバンディットのプログラム
  ボリンジャーバンディットのまとめ
 サーモスタット売買戦略
  サーモスタットシステムの擬似コード
  サーモスタットシステムのプログラム
  サーモスタットシステムのまとめ
 ダイナミックブレイクアウトII戦略
  ダイナミックブレイクアウトIIの擬似コード
  ダイナミックブレイクアウトIIのプログラム
  ダイナミックブレイクアウトIIのまとめ
 スーパーコンボ日計り戦略
  スーパーコンボの日足バーをベースにした計算を行うための擬似コード
  スーパーコンボのプログラム
  スーパーコンボのまとめ
 ゴーストトレーダー売買戦略
  ゴーストシステムのコード
  リアルシステムのコード
 マネーマネジャー売買戦略
  マネーマネジャーのコード
 まとめ

第7章 デバッグとデバッグ結果の出力

 論理エラーと構文エラー
 Printステートメントとプリントログによるデバッグ
 テーブルクリエータ
 まとめ

第8章 リサーチツールとしてのトレードステーション

 CFTC建玉報告
 曜日分析
  始値−終値の関係と始値−始値の関係
 曜日別ボラティリティ分析
 時間帯分析
 パターン認識
 市場間分析
 まとめ

第9章 トレードステーションの変動率グラフによる

    相対パフォーマンス分析
 変動率グラフの利用法
 まとめ

第10章 オプション

 オプションの基礎
 上場オプション
  オプションの表現方法と用語
  ロングとショート
  オプション取引の解消
  アメリカンオプションとヨーロピアンオプション
  オプションの特徴
  ボラティリティ売買
  オプションと状況の変化
  グリークス
  マーケットメイカーは誰だ
 オプション戦略
  単一オプション戦略
   コールの買い
   カバードコールの売り
   ネイキッドコールの売り
   コールの買いと現物売りの組み合わせ
   プットの買い
   カバードプットの売り
   ネイキッドプットの売り
   プットの買いと現物買いの組み合わせ
  等価な戦略
  組み合わせ戦略

第11章 システム開発者へのインタビュー

 ウェルズ・ワイルダー
 ジョン・クレイバーグ博士
 キース・フィッチェン
 ランディ・スタッキー
 デイブ・フォックス
 ウェイン・グリフィス
 マイク・バーナ
 ジアド・シャハール
 ジョン・トーランとスティーヴ・マーシャル
 ジョン・エーラース
 “チャック”・チャールズ・ルボー
 ランディ・ヒル
 ピーター・アーン
 マイケル・チザム
 マイケル・A・マーマー
 ラリー・ウィリアムズ氏に聞く

付録A イージーランゲージの構文エラー

付録B トレードステーション2000i
    厳選プログラムのソースコード

付録C リザーブワード早見表

サンプルファイルについて

ページのトップへ



原書
Building Winning Trading Systems With Tradestation



■著者紹介

ジョージ・プルート
『フューチャーズトゥルース』誌のリサーチ担当部長。ノースカロライナ大学アッシュビル校でコンピュータサイエンスの学士号を取得。本業の傍ら『フューチャーズ』『ウォールストリートジャーナル』『バロンズ』誌上でも多数のリサーチ記事を発表。テスト用ソフト「エクスカリバー」の共同開発者としても知られ、これまでに作成した売買プログラムは1,000本を超える。『究極のトレーディングガイド』(パンローリング)の共著者でもある。主な著書に『アルゴリズムトレードの道具箱』がある。

   ⇒フューチャーズトゥルース社:http://www.futurestruthasia.jp/

ジョン・R・ヒル
売買システムの分析と格付けで業界一の『フューチャーズトゥルース』誌創設者兼社長。オハイオ州立大学で化学工学の修士号を取得。共著に『究極のトレーディングガイド』、DVDに『ジョン・ヒルのトレーディングシステム検証のススメ』 (パンローリング)など。

◇訳: 山下恵美子
電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、現在はフリーランスで特許翻訳、ノンフィクションを中心に翻訳活動を展開中。主な訳書に『EXCELとVBAで学ぶ先端ファイナンスの世界』『リスクバジェッティングのためのVaR』『ロケット工学投資法』、『投資家のためのマネーマネジメント』、『高勝率トレード学のススメ』(以上、パンローリング)、『FORBEGINNERSシリーズ90 数学』(現代書館)、『ゲーム開発のための数学・物理学入門』(ソフトバンク・パブリッシング)がある。

◇監修 岩本祐介
日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト。 国内大手証券入社後、トレーディング部門を経て、 2002年より米国S&P500先物市場でプライベート・トレーダーとしてシステムトレードを行う。平成17年West Village Investment 株式会社に参加、独自のシステムで投資を行う会社としてスタート。米Mesa Software社(世界No.1の投資システム会社)と業務提携し、世界No.1システムR-MESA3を日経225先物向けに共同開発、『R-MESA3 Nikkei』としてリリース。監修、執筆に『トレードステーション入門』、 『勝利の売買システム』、『DVD 日経225先物デイトレード戦略のアイディア・検証・改良』、『DVD エッジを活かしたシステムトレードセミナー』がある。 日本には4人しかいないEasyLanguageスペシャリスト保有者。



■第11章でインタビューされた人々
・ウエルズ・ワイルダー
RSI ADX DMI パラボリック、ボラティリティシステムなどの開発者。
『ワイルダーのテクニカル分析入門』『ワイルダーのアダムセオリー』



・ジョン・クレイバーグ博士
フィーダートレーダー(フィーダーキャトル(飼育牛)専門のトレーディングシステム)、サイクロン(S&Pデイトレードシステム)の開発者

・キース・フィッチェン
アベレーションシステムの開発者。『マーケットの魔術師 システムトレーダー編』の104ページでフィッチェンがインタビューされている。
アベレーションはキース・フィッチェンが1993年に開発したブレイクアウト型システムでその成績は『究極のトレーディングガイド』の368ページで考察され、トレーディングシステムのベスト10にランクインしている。
ジョン・ヒルに「ビジネス向けシステムとしては最も優れている」と評価された。


・ランディ・スタッキー
キャットスキャン(Tボンドシステム)、ゴールデンSX(1996年に開発されたトレンドフォロー・システム)その成績は『究極のトレーディングガイド』の378ページで考察され、トレーディングシステムのベスト10にランクインしている。

・デイブ・フォックス
ダラートレーダー(通貨先物先物専用のシステム)。その成績は『究極のトレーディングガイド』の374ページで考察され、トレーディングシステムのベスト10にランクインしている。ダラートレーダーはジョン・ヒルに「これまで見た中で最も一貫性をもつシステムのひとつ」と評価された。

・ウェイン・グリフィス
アンティシペーション(フューチャーズ・トゥルースのランキングで6年連続トップの座をキープした超優秀システム)の開発者。『マーケットの魔術師 システムトレーダー編』の121ページでもウェイン・グリフィスが細かくインタビューされています。

・マイク・バーナ
R-MESA(S&P500の常勝デイトレードシステム)の開発者。R-MESAはリチャード・サイデンバーグが開発したS&P500のシステムのRブレーカーに短期サイクル分析のMESA理論を搭載することで開発された。MESA理論は『ロケット工学投資法』のジョン・エーラースによって開発された。

・シアド・シャハール
売買システムである「ベーシック」「アークス」の開発者。この2種のシステムは、フューチャーズ・トゥルースでいつもトップ周辺にランクインしている。

・ジョン・トーランとスティーヴ・マーシャル
売買システム「トレンドシグナル」の開発者。「トレンドチャネル」は先物だけでなく株式にも適用可能。

・ジョン・エーラース
R-MESA(S&P500の常勝デイトレードシステム)の開発者。R-MESAはリチャード・サイデンバーグが開発したS&P500のシステムのRブレーカーに短期サイクル分析のMESA理論を搭載することで開発された。MESA理論は『ロケット工学投資法』の著者ジョン・エーラースによって開発された。MESA(Maximum Entropy Spectral Analysis=最大エントロピー・スペクトル分析)とは、サイクルとランダムなノイズを識別する数学的に厳密なアルゴリズム。MESAアルゴリズムは、もともとは石油調査のために地球物理学者によって開発された。地殻変動調査からはごく少量のデータしか得られない。少ないデータから解を導く必要に迫られた結果生まれた。

・“チャック”・チャールズ・ルボー
債券の売買システム「サイドワインダー」の開発者であり、テクニカル分析の権威。。著書にデビッド・ルーカスとの共著『マーケットのテクニカル秘録』がある。『新版 魔術師たちの心理学』の著者バン・タープの講座でセミナー講師を請け負った経験もある。


・ランディ・ヒル
「STC-V ベースド」(S&P500デイトレードシステム)の開発者。STC-V ベースドの成績は『究極のトレーディングガイド』の382ページで考察され、トレーディングシステムのベスト10にランクインしている。システムは1997年に開発された。ジョン・ヒルの息子。


・ピーター・アーン

・マイケル・チザム
「グランド・ケイマン・システム」の開発者。トレンドフォローの長期システム。

・マイケル・A・マーマー
「ETSデイトレード・システム」の開発者。

・ラリー・ウィリアムズ
ウップス! GSV スマッシュデイ、%Rなど数々のシステムやインディケーターを開発公開し、1年で1万ドルを100万ドルに増やした公式記録を持つ、短期売買のグル。
主な著書には、『ラリー・ウィリアムズの短期売買法【第2版】』『ラリー・ウィリアムズの株式必勝法』『ラリー・ウィリアムズの「インサイダー情報」で儲ける方法』がある。日本でも数々のセミナーがDVD化されており、そのノウハウを学び取ることができる。
主なDVDに『 DVD ラリー・ウィリアムズ マーケットタイミングの追求 日本株戦略 』がある。また、年に2回発表される『ラリー・ウィリアムズのフォーキャスト』ではラリーの最新の分析を知ることができる。『マーケットの魔術師 システムトレーダー編』では19ページに渡ってラリーのインタビューが掲載されている。



■ジョン・ヒルが運営するトレーディングシステムのテストと評価を行う業界最有力ニュースレター「Futures Truth」で登録されているシステム
売買システム 開発者 関連書籍
Watch and Wait ラルフ・ビンス
(Ralph Vince)
Serendipity,
Sidewinder
チャールズ・ルボー
(Charles LeBeau)
Simple Harmony,
Super Turtle,
Trend Harmony
マレー・ルジェーロ
(Murray Ruggiero)
I-Master キース・フィッチェン
(Keith Fitschen)
マレー・ルジェーロ
(Murray Ruggiero)


■読後のご感想

トレードステーションの基礎から応用まで、かなり充実した内容だった。
日本では数少ない投資のソフトの応用を載せた一冊であり、かなり貴重な存在だと思う。投資ソフトを扱う方には、次のレベルとしてオススメ。――S.K様


システムトレードに役立つ書籍


システムトレード 検証と実践

システムトレード 基本と原則

強気でも弱気でも横ばいでも機能する高リターン・低ドローダウン戦略

世界一簡単なアルゴリズムトレードの構築方法

高勝率システムの考え方と作り方と検証

トレードシステムの法則

ラリー・ウィリアムズの短期売買法【第2版】

ラリー・ウィリアムズの株式必勝法

ワイルダーのテクニカル分析入門

マーケットの魔術師 システムトレーダー編

トレーダーズショップから送料無料でお届け

ウィザードブックシリーズ - 現代の錬金術師シリーズ - パンローリングライブラリ -
ウィザードコミックス
- 電子書籍 - 投資セミナーDVD - オーディオブック -
トレーダーズショップ 日本最大の投資家向け専門店
-
Copyright (C) Pan Rolling, Inc. All Rights Reserved.