『勝利の売買システム
トレードステーションから学ぶ実践的売買プログラミング』
“ジョン・ヒル著↓ |
2007年2月10日発売
ISBN 9784-7759-7079-9 C2033
定価本体7,800円+税
A5判 616頁
著 者 ジョージ・プルート、ジョン・R・ヒル
監修者 岩本祐介、West Village Investment株式会社
訳 者 山下恵美子
今や売買システム構築ツールの世界標準である「トレードステーション(TS)」。ただ単に多種多様な指標と描画に対応したチャートソフトというだけではなく、自分自身でプログラムした分析手法や売買手法を過去のデータから検証し、最適な数値を解析することもできる、さらにはリアルタイムデータからのシグナル表示や全自動売買にも対応している画期的なシステム売買ソフトである。
しかし、機能面ばかりが強調され、その機能を徹底活用しようというアイデアについてはあまり聞かれないのが悩みの種だった。この悩みを完全に解消しようとしたのが、システムトレードの第一人者ジョージ・プルートとジョン・ヒルによる本書『トレードステーションで勝つシステム開発』だ。
本書は、TSの威力を十二分に活用し、運用成績の向上を計ろうとするトレーダーたちへのまさに「福音書」である。本書では、先物、オプション、株式のあらゆる市場のトレーダーを対象に、すぐに使える実際のソースコードがふんだんに提供されている。しかも数多くのプログラムがダウンロード可能だ。
本書は、売買システムの開発ノウハウについて学べるだけでなく、TSのプログラミング言語であるイージーランゲージについての解説が施されており、まさに「一挙両得」の書である。TSのパワーの源は何と言っても、そのプログラミング言語である「イージーランゲージ」だ。TSがほかの売買ソフトを大きく引き離して世界最高の売買システム構築ツールとして君臨する秘密がここにある! まずこのイージーランゲージ活用の基本的概念を本書から会得してほしい。
イージーランゲージの基本を解説したあとは、いよいよ本書のメインテーマであるプログラミングへと話を進める。正しいプログラミングのテクニックやプログラムの制御構造から、データ構造、およびTSの主要機能であるペイントバー、インディケーター、ショーミー、関数、戦略などの分析テクニックに至るまで、プログラミングに必要不可欠な要素を余すことなく紹介する。
プログラミングの基本が身についたら、トレードステーションとイージーランゲージを使って、あなた独自の売買戦略やシステムを分析・構築・検証をしてほしい。
■本書の主な内容
本書で得た知識を基に、自分の売買アイデアをシステムという形に変換すれば、正しい投資判断も思いのままだ。しかし、これで終わりではない。本書では、基本的な知識の習得に加え、変動率グラフの活用方法やオプション戦略にも触れている。
- 売買システムの運用成績の評価方法と売買戦略を正しく最適化する方法
- 良い売買アイデアとそのプログラミング方法
- 論理とプログラムをデバッグで修正する方法
- 売買アイデアの開発、分析、検証方法
しかも本書の締めくくりとして、システム売買の第一人者たちとのインタビューを紹介する。各分野で活躍する人々のインタビューから、売買アイデアの発展に役立つ多くのヒントが得られるはずだ。
トレードする市場が株式であろうと、先物、オプションであろうと、成功するために共通して必要なことがひとつある。それは「信頼できる売買システム」だ。そして信頼できる売買システムの開発と活用に不可欠なのがトレードステーションなのだ。その効果的な利用法を指南するのが本書である。
「システム関連書に新たな仲間入りした本書は、この世界の第一線で活躍する2人の豊富な知識、説明、経験がぎっしり詰め込まれた、いってみれば「宝箱」だ。これまで気の利いた参考書のなかったトレードステーションのシステムトレーダーたちにとって、待望の書といえるだろう」――エドワード・ドブソン(トレーダーズプレス社社長)
「トレードステーションの有用な情報と実例がふんだんに盛り込まれている本書は、バージョン6.0のユーザーにとって貴重な情報源になることは間違いない」 ――ビル・クルス(トレードステーショングループの共同CEO)
監修者まえがき 謝辞 はじめに
第1章 基礎イージーランゲージとは変数とデータ型 演算子と式 演算子の優先順序 トレードステーション2000i対トレードステーション6.0 トレードステーション2000i パワーエディター 簡単なプログラム トレードステーション・ストラテジービルダー トレードステーション6.0 パワーエディター 簡単なプログラム まとめ
第2章 イージーランゲージのプログラム構造構造化プログラミングプログラムヘッダ 演算モジュール――MyRsiSystem まとめ
第3章 プログラムの制御構造if-then文による条件分岐if-then-else文による条件分岐 繰り返し制御構造 for文による繰り返し処理 while文による繰り返し処理 まとめ
第4章 トレードステーションの分析テクニックインディケータペイントバーとショーミーのスタディ 関数 戦略 まとめ
第5章 売買システムのパフォーマンス測定とシステムの最適化トレードステーションのサマリーレポート正味総損益 日中の最大ドローダウン 必要口座サイズと口座リターン 平均トレード 最大連勝数と最大連敗数 総トレード数と1トレードの平均保有時間 平均勝ちトレードと平均負けトレード トレード 分析 グラフ 最適化 まとめ
第6章 最強の売買戦略(各種売買戦略の紹介)キングケルトナー売買戦略キングケルトナーシステムの擬似コード キングケルトナーシステムのプログラム キングケルトナーシステムのまとめ ボリンジャーバンディット売買戦略 ボリンジャーバンディットの擬似コード ボリンジャーバンディットのプログラム ボリンジャーバンディットのまとめ サーモスタット売買戦略 サーモスタットシステムの擬似コード サーモスタットシステムのプログラム サーモスタットシステムのまとめ ダイナミックブレイクアウトII戦略 ダイナミックブレイクアウトIIの擬似コード ダイナミックブレイクアウトIIのプログラム ダイナミックブレイクアウトIIのまとめ スーパーコンボ日計り戦略 スーパーコンボの日足バーをベースにした計算を行うための擬似コード スーパーコンボのプログラム スーパーコンボのまとめ ゴーストトレーダー売買戦略 ゴーストシステムのコード リアルシステムのコード マネーマネジャー売買戦略 マネーマネジャーのコード まとめ
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第7章 デバッグとデバッグ結果の出力論理エラーと構文エラーPrintステートメントとプリントログによるデバッグ テーブルクリエータ まとめ
第8章 リサーチツールとしてのトレードステーションCFTC建玉報告曜日分析 始値−終値の関係と始値−始値の関係 曜日別ボラティリティ分析 時間帯分析 パターン認識 市場間分析 まとめ
第9章 トレードステーションの変動率グラフによる相対パフォーマンス分析変動率グラフの利用法 まとめ
第10章 オプションオプションの基礎上場オプション オプションの表現方法と用語 ロングとショート オプション取引の解消 アメリカンオプションとヨーロピアンオプション オプションの特徴 ボラティリティ売買 オプションと状況の変化 グリークス マーケットメイカーは誰だ オプション戦略 単一オプション戦略 コールの買い カバードコールの売り ネイキッドコールの売り コールの買いと現物売りの組み合わせ プットの買い カバードプットの売り ネイキッドプットの売り プットの買いと現物買いの組み合わせ 等価な戦略 組み合わせ戦略
第11章 システム開発者へのインタビューウェルズ・ワイルダージョン・クレイバーグ博士 キース・フィッチェン ランディ・スタッキー デイブ・フォックス ウェイン・グリフィス マイク・バーナ ジアド・シャハール ジョン・トーランとスティーヴ・マーシャル ジョン・エーラース “チャック”・チャールズ・ルボー ランディ・ヒル ピーター・アーン マイケル・チザム マイケル・A・マーマー ラリー・ウィリアムズ氏に聞く 付録A イージーランゲージの構文エラー
付録B トレードステーション2000i 付録C リザーブワード早見表
サンプルファイルについて |
⇒フューチャーズトゥルース社:http://www.futurestruthasia.jp/
◇訳: 山下恵美子
電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、現在はフリーランスで特許翻訳、ノンフィクションを中心に翻訳活動を展開中。主な訳書に『EXCELとVBAで学ぶ先端ファイナンスの世界』『リスクバジェッティングのためのVaR』『ロケット工学投資法』、『投資家のためのマネーマネジメント』、『高勝率トレード学のススメ』(以上、パンローリング)、『FORBEGINNERSシリーズ90 数学』(現代書館)、『ゲーム開発のための数学・物理学入門』(ソフトバンク・パブリッシング)がある。
◇監修 岩本祐介
日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト。 国内大手証券入社後、トレーディング部門を経て、 2002年より米国S&P500先物市場でプライベート・トレーダーとしてシステムトレードを行う。平成17年West Village Investment 株式会社に参加、独自のシステムで投資を行う会社としてスタート。米Mesa Software社(世界No.1の投資システム会社)と業務提携し、世界No.1システムR-MESA3を日経225先物向けに共同開発、『R-MESA3 Nikkei』としてリリース。監修、執筆に『トレードステーション入門』、 『勝利の売買システム』、『DVD 日経225先物デイトレード戦略のアイディア・検証・改良』、『DVD エッジを活かしたシステムトレードセミナー』がある。 日本には4人しかいないEasyLanguageスペシャリスト保有者。
・ウエルズ・ワイルダー
RSI ADX DMI パラボリック、ボラティリティシステムなどの開発者。
『ワイルダーのテクニカル分析入門』『ワイルダーのアダムセオリー』
・ジョン・クレイバーグ博士
フィーダートレーダー(フィーダーキャトル(飼育牛)専門のトレーディングシステム)、サイクロン(S&Pデイトレードシステム)の開発者・キース・フィッチェン
アベレーションシステムの開発者。『マーケットの魔術師 システムトレーダー編』の104ページでフィッチェンがインタビューされている。
アベレーションはキース・フィッチェンが1993年に開発したブレイクアウト型システムでその成績は『究極のトレーディングガイド』の368ページで考察され、トレーディングシステムのベスト10にランクインしている。
ジョン・ヒルに「ビジネス向けシステムとしては最も優れている」と評価された。
・ランディ・スタッキー
キャットスキャン(Tボンドシステム)、ゴールデンSX(1996年に開発されたトレンドフォロー・システム)その成績は『究極のトレーディングガイド』の378ページで考察され、トレーディングシステムのベスト10にランクインしている。・デイブ・フォックス
ダラートレーダー(通貨先物先物専用のシステム)。その成績は『究極のトレーディングガイド』の374ページで考察され、トレーディングシステムのベスト10にランクインしている。ダラートレーダーはジョン・ヒルに「これまで見た中で最も一貫性をもつシステムのひとつ」と評価された。・ウェイン・グリフィス
アンティシペーション(フューチャーズ・トゥルースのランキングで6年連続トップの座をキープした超優秀システム)の開発者。『マーケットの魔術師 システムトレーダー編』の121ページでもウェイン・グリフィスが細かくインタビューされています。・マイク・バーナ
R-MESA(S&P500の常勝デイトレードシステム)の開発者。R-MESAはリチャード・サイデンバーグが開発したS&P500のシステムのRブレーカーに短期サイクル分析のMESA理論を搭載することで開発された。MESA理論は『ロケット工学投資法』のジョン・エーラースによって開発された。・シアド・シャハール
売買システムである「ベーシック」「アークス」の開発者。この2種のシステムは、フューチャーズ・トゥルースでいつもトップ周辺にランクインしている。・ジョン・トーランとスティーヴ・マーシャル
売買システム「トレンドシグナル」の開発者。「トレンドチャネル」は先物だけでなく株式にも適用可能。・ジョン・エーラース
R-MESA(S&P500の常勝デイトレードシステム)の開発者。R-MESAはリチャード・サイデンバーグが開発したS&P500のシステムのRブレーカーに短期サイクル分析のMESA理論を搭載することで開発された。MESA理論は『ロケット工学投資法』の著者ジョン・エーラースによって開発された。MESA(Maximum Entropy Spectral Analysis=最大エントロピー・スペクトル分析)とは、サイクルとランダムなノイズを識別する数学的に厳密なアルゴリズム。MESAアルゴリズムは、もともとは石油調査のために地球物理学者によって開発された。地殻変動調査からはごく少量のデータしか得られない。少ないデータから解を導く必要に迫られた結果生まれた。・“チャック”・チャールズ・ルボー
債券の売買システム「サイドワインダー」の開発者であり、テクニカル分析の権威。。著書にデビッド・ルーカスとの共著『マーケットのテクニカル秘録』がある。『新版 魔術師たちの心理学』の著者バン・タープの講座でセミナー講師を請け負った経験もある。
・ランディ・ヒル
「STC-V ベースド」(S&P500デイトレードシステム)の開発者。STC-V ベースドの成績は『究極のトレーディングガイド』の382ページで考察され、トレーディングシステムのベスト10にランクインしている。システムは1997年に開発された。ジョン・ヒルの息子。
・ピーター・アーン・マイケル・チザム
「グランド・ケイマン・システム」の開発者。トレンドフォローの長期システム。・マイケル・A・マーマー
「ETSデイトレード・システム」の開発者。・ラリー・ウィリアムズ
ウップス! GSV スマッシュデイ、%Rなど数々のシステムやインディケーターを開発公開し、1年で1万ドルを100万ドルに増やした公式記録を持つ、短期売買のグル。
主な著書には、『ラリー・ウィリアムズの短期売買法【第2版】』『ラリー・ウィリアムズの株式必勝法』『ラリー・ウィリアムズの「インサイダー情報」で儲ける方法』がある。日本でも数々のセミナーがDVD化されており、そのノウハウを学び取ることができる。
主なDVDに『 DVD ラリー・ウィリアムズ マーケットタイミングの追求 日本株戦略 』がある。また、年に2回発表される『ラリー・ウィリアムズのフォーキャスト』ではラリーの最新の分析を知ることができる。『マーケットの魔術師 システムトレーダー編』では19ページに渡ってラリーのインタビューが掲載されている。
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強気でも弱気でも横ばいでも機能する高リターン・低ドローダウン戦略 |
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トレードシステムの法則 |
ラリー・ウィリアムズの短期売買法【第2版】 |
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