■『証券アナリスト ジャーナル APR.2003 VOL.41 NO.4』 →表紙・本文
「証券アナリスト読書室(書評欄)」(79-81頁)で、『リスクバジェッティングのためのVaR』が紹介されました。
<掲載記事より引用> VaRによって示されるリスク量は、損益計算書などに示される金額そのものであり、資産の種類に依存しない定義であるので市場リスクに興味のある幅広い層が直感的に意味を理解しやすい指標である。(中略)こうしたリスク評価手法については、概念や簡単な例を用いて説明している書籍は多くあるが、本書のように最初から実務で想定されるような複雑なポートフォリオを前提として議論を展開している書籍は少ない。その面では非常に意欲的であり、実務家にとって必要な情報をいかにコンパクトにまとめるかという工夫が見られる良書であると評価できる。 [三菱証券(株)商品開発本部ニュープロダクツ部 部長 青沼君明 数理科学博士]
■『証券アナリスト ジャーナル FEB.2003 VOL.41 NO.2』 →表紙・本文
「新刊紹介」(121頁)で、『リスクバジェッティングのためのVaR』が紹介されました。
<掲載記事より引用>
本書は、リスク・バジェッティングを理解するのに必要なVaRおよびリスク分解のためのツールとテクニックについて解説している。読者対象としては、MBAコースの学生を想定しているが、高度な数学は使わず、多数の数値事例と丁寧な解説により、副題にある「理論と実践の橋渡し」を図っている。 |