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岩本祐介



日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト。 国内大手証券入社後、営業、国内株式のトレーディング部門を経て、 2002年より米国S&P500先物市場でプライベート・トレーダーとしてシステムトレードを行う。 平成17年West Village Investment 株式会社に参加、独自のシステムで投資を行う会社としてスタート。
米Mesa Software社(世界No.1の投資システム会社)と業務提携し、世界No.1システムR-MESA3を日経225先物向けに共同開発、『R-MESA3 Nikkei』としてリリース。
2007年に日経225先物トレーディングシステム『東大マスター』を開発・発表。
日本に3人しかいないEasyLanguageスペシャリスト保有者。

祐ちゃん日記

本日のシステムたちとセミナー内容

10月27日
本日のシステムたち

Perry(-90)
アールズロード(-65)
逆張り職人(-70)
Top IX(+5.5)

本日は逆張り系にとってはアゲンスト。。。
日々淡々とやっていかないといけないですね。。。


さて、昨日ご案内した11月のセミナーに関してです。
昨日と同じ条件をTOPIX先物にもあてはめたケース

前場決済の場合。。。

AM_TPX







エントリーを同条件にして、大引けで決済したケース。。。

大引けtpx







といった感じで、225先物と同様の傾向があります。。。。(続)
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本日のシステムたちとセミナー内容

10月26日
本日のシステムたちは

東大、マイスター、Perry(+90)
アールズ、逆張り、Z(+80)
Top IX(+2)

逆張り系のシステム中心に出動。。午前の利益を減らしましたね。。。



さて、先週お伝えした11月のセミナーに関してです。

前場向けのシステム『前場トレ225』のコンセプト。。

システムの詳細なパフォーマンスは下記WVIサイトから見てやってください!

前場トレ225パフォーマンス

私がシステムを作るとき(皆さんも同じだと思いますが、、、、)、まずあれこれフィルターを入れずにその市場の優位性を見つけようと試みます。私の場合、テクニカル指標は使いませんので、その市場独特のバイアスやら、他の市場との関係やら、色々試みます。大体、アテをつけてやっても外れることが多いです。。。苦笑

で、色々試行錯誤しているうちに、「えっ!?」。。。こんなバイアスあるんだ。。。みたいな感じでその市場の特徴を見つけることがほとんどです。今回の前場の特徴もそんな感じでした。。

下記が前場トレ225の優位性の根幹部分(※実際の『前場トレ225』システムはこの特徴にフィルターを少し入れてできています)。
これは前場のあるタイミングで225ラージにエントリーして前引けに決済した場合を示しています。

この段階では、累積損益曲線が綺麗に右上がりになっていることのみ確認します。よく225システムで使われている米国市場の逆張りの考え方もこんな曲線になります。この段階で優位性があると思えば、検証を進め、1つのシステムに仕上げていきます。

AM







このバイアスは大引け(15時10分)までそのまま引っ張ると下記のような累積損益曲線になります。

1510







これを見ると、前場の成績が後場の流れにつながっていないことが分かります。つまり、前場と後場の方向が逆になる日がこの特徴を使うと分かるかもしれません。。。
このバイアスは非常にシンプル。。。
同様の特徴は、TOPIX先物にも存在します。明日はTOPIX先物の場合はどうなるか、同じグラフを掲載します。。。。。(続)

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WVIセミナー告知

10月23日
本日のシステムたちは

東大、マイスター、Perryの3兄弟(+40)
逆張り職人(+40)
アールズロード(+40)
旧後場トレ(+50)
Top IX(+4.5)

まずまず。。。


さて、、11月14日(土)に225セミナーをやります!
WVIのセミナーも最近過密スケジュールになっていますが、以前告知していた『東大後場トレ』のセミナーです。今回は、前場のみを取引対象とした新システム『前場トレ225』とセットになります。システムに絡めて225市場の様々な優位性等をご紹介できればと思っています。

私が225先物を取引するのに主に利用するエッジ(優位性)は3つ(他にもまだあるのですが、残念ながらトレードシグナルで見られないデータになってしまいます。。。)。

今回は前場のみに通用する非常にシンプルなエッジを入れています。
このエッジ、、、後場まで引き伸ばすとエッジでなくなります。。苦笑
つまり、こいつを知っていると、前場と後場が逆方向に動く可能性があるということを示唆してくれます。。
実はこの考え方は、私が検証した範囲で他の市場にも利用できるので、皆さんがシステム作ったり、裁量でトレードしたりするときにも役に立つかなぁと思っています。あるいは、現在使っているデイトレ・システムの仕切り時を判断できるかもしれません。そんな話も含めることができれば、と思っています。あとは、枚数管理の話ですかね。。

前場トレ225はこのエッジにプラスして、フィルターを1つだけ入れています。
後場トレは、シンプルにエッジは1つだけです。

システムの詳細は、またおいおいブログでも書いていきますが、まずはご興味ある方、ぜひWVIのWEBサイトで御覧下さい。よろしくお願い致します。
前場トレ225&東大後場トレ・セミナー
前場トレ225パフォーマンス

225先物&Topix先物システムも『逆張り&順張り』、『前場&後場トレ』と続きましたので、私の方はネタ切れです。。苦笑
しばらく、私の225システム開発は終わりでしょうか。。。

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本日のシステムたち

10月09日
東大、マイスター、Perry(-80)
Z、逆張り職人(-90)
アールズロード(-130)
Top IX(+9.0pt)

Top IXが独り気を吐き、+9.0。
超短期のブレイクアウトで、うまく方向に乗れましたね。

今日の相場は1日引っ張るタイプのシステムにとっては取りにくい相場だったような気がします。。
裁量だとどうなんでしょうね?

日本は、またまた3連休ですね。。それにしても休みが多い。。
来週の月曜日は他の市場で戦います。


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