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証券会社にて日経225先物を中心とした自己ディーリング業務に8年間従事。他にTOPIX先物、現物株式（ロング&ショート）、225オプション、海外株価指数先物などのディーリングを行う。システム売買を得意とする。 99年よりトレードステーションをリアルタイムデータで使いシステム売買を行っている。
手仕舞いのルールを考えてみます。 これまでは、20％の損切と5日後手仕舞いだったけど、RSIが10％で仕掛けにしてるので、手仕舞いはRSIがニュートラルに戻ったらにします。 RSIが50％に戻ってきたら手仕舞いというわけです。 手仕舞いルールはこんな感じ。 F8のシステム実行を押して、参照ボタンをクリック。 今作って保存しておいたRSI手仕舞いを選択して、 買いは翌日の寄り 損切20％ 5日間 手仕舞い時期も翌日の寄り。 対象銘柄は、日本株全部。 1975年から30年間。 手数料は0.1％ 仕掛けも手仕舞いも寄付き限定にしてるので、サラリーマンでも主婦でもできます。 で、結果は、 あ、これリンダのルールじゃないですからね。 私が勝手に改良？してるだけです。 正しいリンダのルールは『魔術師たちのトレーディングモデル』を参照して下さい。 で、成績統計値の読み方を、まだ書いてなかったですが、 取引回数は誰でも分かると思います。 総利益は、これは1000株単位で表示されてます。 今の画面だと、76801.9と表示されてますが、30年間で7万6千円じゃないです（笑）。 これの1000倍の76,801,900円と読んで下さいね。 隣のカッコの中の数値は1トレード当たりの平均損益です。 期待値ともいいます。 これも2.48558円ではなく、1000倍の2,485.58円 約2500円の利益と読んでください。 勝ったトレードも負けたトレードも全部合わせて合計して、取引回数で割ったら2500円だったということです。 手数料を抜いて2500円だったら、そんなに悪くないですね。 1回トレードする度に、平均で2500円儲かるわけですからね。 でも、ドローダウンがでかいですね。 カーブがもっと滑らかでより直線的だといいのですけどね。。。 実際に運用したら、精神的苦痛の連続だと思いますw 私のDVDで紹介してるシステムも手数料引き後で平均2000円くらいの利益なのですが、その代わり滑らかです。 より安定して2000円儲かる確率が高いということですね。 興味がある人は、見てみてください。
現物株の場合は先物よりボラティリティが高いです。 平気で値段が2倍3倍になったり、半分や3分の1になったりします。 株価指数はそう簡単に2倍にはならないですよね。 ヒストリカルボラティリティでみても、株先が20％くらいなのに対して、個別株は40％とか60％とかあります。 で、リンダは株先のトレーダーです。 なので、ルールの「5日RSIが40％以下」を「RSIが10％以下」にしてみます。 現物株は平気で突っ込むからです。 ルールを変更して、 同じように1975年から30年間、 手数料もちゃんと入れて、 で、
流動性のある銘柄に絞るために出来高を100万株以上の株に絞ってテストしてみます。 チャートギャラリーでは1000株単位で計算されるので、出来高を1000より大きいとします。 具体的な条件式は以下のとおり 買いにチェックを入れて 損切20％ 5日保有にして 手仕舞いは、条件を満たしたあとの寄付 日本株4000銘柄を対象とします 検証期間は1975年8月25日から2008年8月25日 なんと30年以上！ これだけの長い期間を検証する人はあまりいないでしょう。 超長期の検証は、私はかなり重視しています。 手数料を約定代金の0.1％とします。 で、結果は、プラスのバイアスはあるのがわかるって程度の感じです。 このままでは使えないので、何らか手直しが必要みたいです(^^; それは、また明日w
最近増刷になった『魔術師たちのトレーディングモデル』に掲載されているリンダ・ラシュキの押し戻りの売買法を検証してみます。 『魔術師たちのトレーディングモデル』 http://www.panrolling.com/books/wb/tradingmodel.html 詳しい売買ルールは52ページを参照してください。。 掻い摘んで書くと 20日指数移動平均が40日指数移動平均よりも上にある 5日RSIが40を割り込む トレンドの過程の押し目を買っていく戦略です。 53ページにあるように、機械的なシステムを意図したものではないとのことです。 とりあえずアイデアが使えるものかどうか、試してみたいと思います。 このルールにエッジがあるのかどうかをみたいからです。 銘柄は日本株全銘柄 検証期間は1975年から 先のルールで選ばれた株を、次の寄付で購入 購入価格から20％の損切 5営業日（1週間）経過したら次の寄付で売却 手数料として、約定代金の0.1％ 詳細は後日w
宣伝で恐縮ですが、この度システム売買のDVDを発売することになりました。 内容は、システム売買の初心者でも誰でも簡単にできるということを心がけて、システム売買の基礎からわかりやすく解説したつもりです。 未経験の方でもOKです。 日本株全銘柄を対象としたシステム売買です。 上場全銘柄で4000銘柄くらいあります。 4000銘柄の大量の銘柄の中から、短期売買に適した銘柄をピックアップする方法や、実際の仕掛けや手仕舞いのルールを具体的に解説しています。 日本株の日計りシステム（サラリーマンでもできるように寄り買い＆引け決済）や数日間ポジションをもつケースなども開設して、成績を比較してみてます。 手数料を抜いても十分な利益が出るシステムなので、そのまま使っても明日から売買できるルールです。 もちろん、アレンジして自分用に使いやすく改良していくことも可能です。 宜しくお願いします。 DVD チャートギャラリーで今日から動く日本株売買システム http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775962527
はじめまして。 この度、『投資の仲間たち』に参加させて頂くことになった住徃と申します。 日本株のシステム売買について、いろいろ研究してみたいと思います。 システム売買歴は10年くらいです。 役にたちそうな内容や、日記など書いていこうと思います。 よろしくお願いします。
