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『投機術・覚書』
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大団円 03月27日
大団円は多少大袈裟であるが、一応のケリがついた。
「それでは・・・」の投稿
>現在、25日13時半、ゴム8月限は305円10銭(前日比7円50銭高)と順調。。。
見れば分かるが「現在、26日13時半、」の間違いなので、訂正。
さて、26日の日中クローズが306円10銭、夜間オープンが306円であった。
結果、3月9日手仕舞PFでパフォーマンス最低だったケース＜3＞からの
延長バージョン＜ケース5＞による強気銘柄選択とポジション構成による
最終パフォーマンスは以下の通り。
3月26日現在(日中クローズ)
ゴム8月限(1枚)...300.0円(2/23)→306.0円(帳尻損益 +30,000円)
ゴム8月限(1枚)...294.0円(3/09)→306.0円(帳尻損益 +60,000円)
ゴム8月限(1枚)...282.2円(3/15)→306.0円(帳尻損益 +119,000円)
3/09迄の合計帳尻損益＋12,000円
3/25の合計帳尻損益＋209,000円
Total評価損益 ＋221,000円
1月12日→3月25日、約2ヵ月半、証拠金ベース(429,000円)に対しては51.5％、
当初資金を証拠金ベース(429,000円)の5倍2,145,000円に見積もって計算しても
10.3％のパフォーマンス、年利ベースに直せば夫々240％、50％と考えれば
投資としては充分な成果であろう。
まあ、パフォーマンスというのは相場によるのであり、
リスクを限定してケース1〜ケース5、負けない相場、
負けにくい相場を張ったということが大事なのである。
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それでは・・・ 03月26日
現在、25日13時半、ゴム8月限は305円10銭(前日比7円50銭高)と順調。。。
まだまだ、買玉維持でいいのだが、9月限新甫が建ち、正月からのPF戦略の
延長バージョンとして行った＜ケース5＞の主旨としては成果（手仕舞った
PFの最高益を超えた)を得、また、3ヶ月回りの売買で区切りもよい為、
本日で終了することにする。
システムが変わってから、引成という注文がなくなったので、残玉3枚を
15時半手前でマーケットオーダー、あるいは17時夜間のオープンで
マーケットオーダーで手仕舞とする。
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ようやく・・・ 03月25日
証拠金ニュートラルPF終了(03月10日)日記の末尾に
>当初ポートフォリオ組んだ証拠金合計429,000円、
>ゴム証拠金1枚75,000円、つまり、5枚建てられる範囲、
>PF同様追証リスクをとって操作し、強気を通して、
>ケース＜1＞〜＜4＞中の最高益ケース＜4＞＋124,500円を
>超えられるかである。
としていたが、
3月25日現在・・・
＜ケース5＞
3/9迄の合計帳尻損益＋42,000円
買い残玉
25日現在(日中クローズ)
ゴム8月限(1枚)...300.0円(2/23)→297.7円(値洗損益 -11,500円)
ゴム8月限(1枚)...294.0円(3/09)→297.7円(値洗損益 +18,500円)
ゴム8月限(1枚)...282.2円(3/15)→297.7円(値洗損益 +77,500円)
Total評価損益 ＋126,500円
時間とのパフォーマンス関係はともかく、実益ベースでは
一応、PFのケース別帳尻最高益を超えましたな。(笑）
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とろい 03月19日
前回より＜ケース5＞続き
>3月15日16時25分であるが、このあと17時の夜間取引オープニングで
>ゴム8月限成行1枚買い増し
3/15夜間取引ゴム8月限始値は282.2円だった。
買い残玉
18日(夜間19時現在値)
ゴム8月限(1枚)...300.0円(2/23)→286.0円(値洗損益 -70,000円)
ゴム8月限(1枚)...294.0円(3/9)→286.0円(値洗損益 -40,000円)
ゴム8月限(1枚)...282.2円(3/15)→286.0円(値洗損益 +19,000円)
3/9迄の合計帳尻損益＋42,000円
Total評価損益 -49,000円
簡便法にてストップ値を算出する。
残玉平均は(300.0＋294.0＋282.2）÷3⇒≒292.1円
リスク（214,500円＋42,000円）÷5,000÷3＝17.1円
ストップ値275円にて持続⇒（292.1円-17.1円）＝275円
※残玉中、前回と前々回コピペミスで、正：ゴム8月限(1枚)...294.0円(3/9)→ の
...294.0円(3/9)のカッコ内が(2/23)となっているのは誤りなので訂正。
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しまった！けど仕舞わない 03月15日
ゴムが一番強い動きということで、PF終了後に3/9決済の
3ケースの中で最も利益の少なかったケース＜3＞を引継いで
強気を張るのに、ゴム買い方針をとってケース＜5＞として
提示してみたのだが、現物需給は強いものの期先が大きく逆鞘に
売り崩されて、本日(15日)は急落している。
散々である(苦笑)が、今日時点で見る限り、強気の銘柄を白金か
ゴムの選択の差で明暗が分かれたともいえようか。
＜ケース5＞
3/9迄の合計帳尻損益＋42,000円
残玉
3/15日終値(日中クローズ)
ゴム8月限(1枚)...300.0円(2/23)→282.1円(値洗損益 -89,500円)
ゴム8月限(1枚)...294.0円(2/23)→282.1円(値洗損益 -59,500円)
Total評価損益 -104,000円
さて、｢しまったは仕舞え｣が常道であるが、システムトレードと違う
のはこういうところで、こうした戦局を前にして｢強気を通す」という
人智判断を下せることも、ひとつの相場の張り方である。
【リスクさえ決めておけばよい】のだ。
使える資金はPF相当証拠金429,000円と3/9迄の帳尻金42,000円の
合計471,000円であるが、PF半分の214,500円を最大リスクとして
｢しまった！けど仕舞わない｣強気を継続する。
そこで、現在これを記しているのは3月15日16時25分であるが、このあと
17時の夜間取引オープニングでゴム8月限成行1枚買い増しをする。
仮に15日の日中クローズの282.1円で成立し、3枚の残玉となれば
ここからのリスク幅計算
((214,500-104,000)÷3)÷5,000⇒≒7.4円
よって、282.1円-7.4円＝274.7円
ストップロスを274.7円に設定することになる。
これを逆算で示すと・・・
残玉平均は(300.0＋294.0＋282.1）÷3⇒≒292.0円
274.7円のストップロスが発動すると、259,500円の損失。
これに3/9迄の合計帳尻損益＋42,000円があるので、合計すると
217,500円(PF約半分)のリスクをとるということになる。
実際の夜間オープニング値で同じように計算すればよい。
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証拠金ニュートラルPF終了 03月10日
ケース＜1＞〜＜4＞決済の結果。
＊＊＊＊＊＊＊
ケース＜1＞
2月15日寄付で全手仕舞(ザラバは9時）終了
1/12→2/15
残玉 なし
Total帳尻損益 ＋5､400円
＊＊＊＊＊＊＊
ケース＜2＞
3/9日寄付(ザラバ9時)全決済
ゴム8月限(1枚)...300.0円(2/23)→294.0円(帳尻損益 -30,000円)
白金12月限(1枚)...4627円(1/12) →4,600円(帳尻損益 -13,500円)
大豆12月限(6枚)...42,440円(1/12) →39,790円(帳尻損益+159,000円)
2/24迄の帳尻損益 -9,900円
3/09の帳尻損益＋115,500円
Total帳尻損益 ＋105,600円
＊＊＊＊＊＊＊
ケース＜3＞
3/9日寄付(ザラバ9時)全決済
ゴム8月限(1枚)...300.0円(2/23)→294.0円(帳尻損益 -30,000円)
大豆12月限(3枚)...42440円(1/12) →39,790円(帳尻損益+79,500円)
2/24迄の帳尻損益 -37,500円
3/09の帳尻損益＋49,500円
Total評価損益 ＋12,000円
＊＊＊＊＊＊＊
ケース＜4＞
3/9日寄付(ザラバ9時)全決済
ゴム8月限(1枚)...300.0円(2/23)→294.0円(帳尻損益 -30,000円)
白金12月限(1枚)...4627円(1/12) →4,600円(帳尻損益 -13,500円)
銀12月限(1枚)...54.9円(1/12) →50.5円(帳尻損益-44,000円)
大豆12月限(8枚)...42,440円(1/12) →39,790円(帳尻損益+212,000円)
3/09の帳尻損益＋124,500円
Total評価損益 ＋124,500円
＊＊＊＊＊＊＊
＜ケース5＞
全てのケースでプラスではあったが、決済ベースで良い順に
ケース＜4＞⇒＜2＞⇒＜3＞⇒＜1＞であった。
結果的に当初のPF維持が一番良い成績だったことになる。
さて、ケース1は2月中の手仕舞だった為、本日決済した3ケースの中で
3番目の成績(1番効率の悪かった)だったケース＜3＞、これをベースに
昨日言った大豆手仕舞いで、ゴムを継続強気する方針をケース＜5＞として
試してみる。
＜ケース5＞
3/9日寄付(ザラバ9時)
ゴム8月限294.0円にて1枚追加買い。
3/9日寄付にて大豆を決済
大豆12月限(3枚)...42440円(1/12) →39,790円(帳尻損益+79,500円)
2/24迄の帳尻損益 -37,500円
3/9の大豆帳尻損益＋79,500円
3/9迄の合計帳尻損益＋42,000円
残玉
3/5日終値(日中クローズ)
ゴム8月限(1枚)...300.0円(2/23)→295.2円(値洗損益 -30,000円)
ゴム8月限(1枚)...294.0円(2/23)→295.2円(値洗損益 +6,000円)
Total評価損益 ＋18,000円
これを当初ポートフォリオ組んだ証拠金合計429,000円、
ゴム証拠金1枚75,000円、つまり、5枚建てられる範囲、
PF同様追証リスクをとって操作し、強気を通して、
ケース＜1＞〜＜4＞中の最高益ケース＜4＞＋124,500円を
超えられるかである。
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大豆手仕舞のタイミング 03月08日
先週末に書いていたが、更新を忘れていた。
本日(8日)の方が全てのケースでよくなっているが、下記は5日時点。
前回の続き・・・
ケース＜1＞2月15日寄付で全手仕舞(ザラバは9時）終了
1/12→2/15
残玉 なし
Total帳尻損益 ＋5､400円
＊＊＊＊＊＊＊
ケース＜2＞
2/24までの帳尻損益 -9,900円
残玉
3/5日終値(日中クローズ)
ゴム8月限(1枚)...300.0円(2/23)→290.3円(値洗損益 -48,500円)
白金12月限(1枚)...4627円(1/12) →4,508円(値洗損益 -59,500円)
大豆12月限(6枚)...42,440円 →39,450円(値洗損益+177,000円)
Total評価損益 ＋59,100円
＊＊＊＊＊＊＊
ケース＜3＞
2/24までの帳尻損益 -37,500円
残玉
3/5日終値(日中クローズ)
ゴム8月限(1枚)...300.0円(2/23)→290.3円(値洗損益 -48,500円)
大豆12月限(3枚)...42440円(1/12) →39,450円(値洗損益+89,700円)
Total評価損益 ＋3,700円
＊＊＊＊＊＊＊
＜4＞全玉維持
2/24までの帳尻損益 +13,500円
残玉
3/5日終値(日中クローズ)
ゴム8月限(1枚)...300.0円(2/23)→290.3円(値洗損益 -48,500円)
白金12月限(1枚)...4627円(1/12) →4,508円(値洗損益 -59,500円)
銀12月限(1枚)...54.9円(1/12) →49.9円(値洗損益-50,000円)
大豆12月限(8枚)...42,440円(1/12) →39,450円(値洗損益+236,000円)
値洗損益 ＋78,000円
Total評価損益 ＋91,500円
＊＊＊＊＊＊＊
ここまでのPF推移から何を得るか、これを見ると動かないPFの強みが
出ているが、どのケースでもタイミングとして大豆残玉の利食いをかけて
いく方針をとってよい。
それとの比較の為、明日(9日)は全ケースを寄りで手仕舞った損益を出し、
同じく大豆を手仕舞って、ゴムを1枚追加買いするパターンをやってみよう。
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