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「生涯現役のトレード日記」
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底打ちはもう少し先か 2007年08月05日
これも「優利加の徒然相場日記」（ http://blog.livedoor.jp/eureka_cm/?blog_id=286193 ）に掲載したものですが、念のため、こちらへも転載しておきます。
日経平均は直近高値から下方新値10本を下げ、25日移動平均線乖離率も-5%を超え、8月2日（木）にたくり線を形成して上げ幅から見ると当面の底打ちをしたかに見える。しかし、日柄がまだ十分でないことと、底打ちを示す2点底などのフォーメーションも形成されていないことから、底打ちの信頼性が十分高くない。最大の撹乱要因はアメリカ株だ。これが安定しないと安値波乱が暫く続きそうだ。つなぎ売り玉は慌てて外さない方が良さそうだ。
日経平均VaR_070803 2007年08月05日
私のブログ（優利加の徒然相場日記 http://blog.livedoor.jp/eureka_cm/?blog_id=286193 ）に掲載しましたが、知らない人も入るの思うので念のため、こちらにも書いておきます。
オプションのブラック・ショールズ・モデルは株価変動を
ドリフト項（方向性）＋ウィナー過程（ブラウン運動）
で動くと想定して偏微分方程式を作り、これを解いて公式化した。これからヒントを得て株価のVaR（バリュー・アット・リスク）の簡単なモデルを作った。
過去90日間のボラティリティを前提とすると、5日以内に日経平均が終値で16,678円を割り込む確率は16%あり、16,347円を割り込む確率は2.3%ある。
言い換えると、信頼水準84%でVaRは301円、信頼水準97.7%でVaRは632円となる。
果たして来週も日本株の安値波乱は継続するのか？
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